P:100;                                            //帐户总资产(W)

N:=4;                                             //总资产分散几个合约品种

S:=MULTIPLIER;                              //该合约乘数即每手几吨

F:=ROUND(P);                                 //防乌龙指阀值             

HD1:=HOLDING;                             //帐户品种现有持仓

…..

…..

…..

以上省略部分为算法部分

HS:=…;                  //省略的是算法计算的帐户某品种应该持有的理论整数手数

If (ABS(HD1)>ABS(HS) or ABS(HD1)<ABS(HS))   then

begin

TF:=ABS(HS*10*2/10000);           //调整仓位阀值（价差低于手续费不作调整）

T1:=ABS(HS)<F AND HS>=0 AND HD1<0;

T2:=ABS(HS)<F AND HS<=0 AND HD1>0;

SELLSHORT(T1,ABS(HD1),MARKETR);

SELL(T2,HD1,MARKETR);                   //清理相反方向持仓  

HD2:=HOLDING;                               //重新检查现在帐户品种持仓

TS:=HS-HD2;                                    //此时应该调整手数

T3:=ABS(TS)>TF AND ABS(HS)<F AND HS>=0 AND HS>HD2;

T4:=ABS(TS)>TF AND ABS(HS)<F AND HS>=0 AND HS<HD2;

T5:=ABS(TS)>TF AND ABS(HS)<F AND HS<=0 AND HS<HD2;

T6:=ABS(TS)>TF AND ABS(HS)<F AND HS<=0 AND HS>HD2;

BUY(T3,TS,MARKETR);       

SELL(T4,ABS(TS),MARKETR);  

BUYSHORT(T5,ABS(TS),MARKETR);           

SELLSHORT(T6,TS,MARKETR);

End

版主好！有一个问题想请教一下：以上这段程序我实际模拟试过，大部分时间里运行是正常的，但不知为何偶尔会不正常，主要表现在有时某一品种会出现HS（理论持仓）为正，但实际持仓HOLDING为负而程序却不调整，手工强行调整为正后，持仓同步却即时又调整回来为负，又或者反之HS为负，而HOLDING为正同样这一现象，究竟我的程序出了什么问题呢？可否帮我指正并修改过来？谢谢了！