以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- limiter 交易模式问题咨询 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=169326) |
-- 作者:sword8586 -- 发布时间:2019/4/14 7:06:17 -- limiter 交易模式问题咨询 老师您好,有关开仓函数的几个问题。交易方式,k线走完;代码: if holding>0 and cond then begin sell (1,holding ,limitr ,Max (open ,ma 1)); End if 1.是不是在cond 成立后的当根k价格走完,交易系统会发出一个指令:平多,发出平仓价格为当根k线下的open与ma1之间的最大值,以下简称Max。 2.实际交易时,只要在下一cond出现之前,出现优于Max价格(价格比Max高的价格),系统就会发出撮合指令。测试时,只要随后k线的最高价大于Max,就会予以计算平仓成功。 3.采用,limitr交易模式,无需追单,因为只能以最优价格成交。换句话说,就是没有出现大于Max价格时,实际交易时系统不会撮合(发出指令),测试时也如此,即不会出现交易信号。 4.Max,是cond成立时k线的Max,对吗?
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-- 作者:FireScript -- 发布时间:2019/4/15 9:05:55 -- 1.cond 和holding>0都满足,且当前K走完之后信号还在。这个K走完瞬间会发平多单。 2.max是cond成立时候的max值。 |