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---- 轨道策略编写 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=168827)
-- 发布时间：2019/3/18 17:09:27
-- 轨道策略编写
金字塔的老师下午好，我想请您给编写1个程序化策略，要求如下：
基础条件
1.上轨:前20根K线的最高价；
2.下轨：前20根K线的最低价；
3.轨道宽度：上轨-下轨；
4.均线:60日均线
平仓时还是依据开仓时的上下轨数值和宽度，不做浮动
S1:上轨+宽度*0.5
S2:上轨+宽度
S3:上轨+宽度*2
X1:下轨-宽度*0.5
X2:下轨-宽度
X3:下轨-宽度*2
开仓条件
1.开空:价格跌破下轨+价格小于均线+宽度小于20个单位价格；
空仓止损:价格涨破上轨；
空仓止盈：价格跌破X1后回落破X1 OR 价格跌破X2后回落破X2 OR 价格跌破X3
2.开多:反之（价格涨破上轨+价格大于均线+宽度小于20个单位价格）；
多仓止损:反之
空仓止盈：反之
交易时间
1.开仓区间:白天（9:10-14:50），夜盘（21:10-02:10）；
2.强平时间：白天14:51，夜盘2:11
-- 发布时间：2019/3/18 17:12:32
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完整策略编写需要一定时间，请关注本帖回复即可。
-- 发布时间：2019/3/18 17:21:27
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感谢老师，我会随时看帖，有写的不清楚的，我会立即解释~
-- 发布时间：2019/3/18 17:21:40
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感谢老师
-- 发布时间：2019/3/18 17:21:51
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感谢老师
-- 发布时间：2019/3/19 9:28:33
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这个操作是怎样的呢？ “价格跌破X1后回落破X1”。开仓后价格先下穿x1，然后又重新上传突破x1是吗？
-- 发布时间：2019/3/19 10:01:43
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UPPER:ref(hhv(h,20),1);//上轨
LOWER:ref(llv(l,20),1);//下轨
ma60:ma(c,60);
kd:UPPER-LOWER;//宽度
tlimit:(time>=131000 and time<=175000) or (time>=11000 and time<=61000);//开仓限制时间
S1:=UPPER+kd*0.5;
S2:=UPPER+kd;
S3:=UPPER+kd*2;
X1:=LOWER-kd*0.5;
X2:=LOWER-kd;
X3:=LOWER-kd*2;
buycond1:cross(c,UPPER) and c>ma60 and kd<=20*MINDIFF;//开多条件
buy(holding=0 and buycond1 and tlimit,1,market);
buycond2:cross(LOWER,c) and c<ma60 and kd<=20*MINDIFF;//开空条件
buyshort(buycond2 and holding=0 and tlimit,1,market);
zs1:=cross(UPPER,c) and holding>0;//多头止损
zy1:=(count(cross(c,s1),ENTERBARS+1)>1 and cross(s1,c)) or (count(cross(c,s2),ENTERBARS+1)>1 and cross(s2,c)) or cross(c,s3);//多头止盈
if zs1 or zy1 then sell(holding>0,holding,market);
zy2:=(count(cross(x1,c),ENTERBARS+1)>1 and cross(c,x1)) or (count(cross(x2,c),ENTERBARS+1)>1 and cross(c,x2)) or cross(x3,c);
if zs2 or zy2 then sellshort(holding<0,holding,market);
if time>=175100 or time >=61100 then //强平需要根据你使用的周期调整下这里的time判断的数值。
begin
sell(holding>0,holding,market);
sellshort(holding<0,holding,market);
end
[此贴子已经被作者于2019/3/19 10:02:44编辑过]
-- 发布时间：2019/3/19 16:32:35
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老师好，回测起来不太对，我用手画一个模拟示意图，您看下哈~
此主题相关图片如下：ccf409799993bc61d34c05f7b76e19f.jpg
-- 发布时间：2019/3/19 16:59:11
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使用
S1:上轨+宽度*0.5
S2:上轨+宽度
S3:上轨+宽度*2
X1:下轨-宽度*0.5
X2:下轨-宽度
X3:下轨-宽度*2
这些变量的时候使用的宽度是指开仓时候的宽度是吗？上下轨是否取开仓时候的上下轨，还是就是取当前K的。
[此贴子已经被作者于2019/3/19 17:00:53编辑过]