| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- @FireScript老师: 去年底的问题再帮忙解答一下，谢谢！ (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=168199) |
| -- 作者：海鱼 -- 发布时间：2019/2/13 14:33:29 -- @FireScript老师: 去年底的问题再帮忙解答一下，谢谢！ http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=167894&authorid=0&page=0&star=4 |
| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2019/2/13 14:51:17 -- 你这个的确无法兼顾到回测上的准确性了。在你的代码里面 固定轮询下的执行的平仓在回测上无法非常准确的体现出来，因为历史K的信号都是固定数据生成的，相当于是走完K模式下了，这和你实际交易采用固定轮询是有差异的。 |
| -- 作者：海鱼 -- 发布时间：2019/2/13 15:32:26 -- 那我的理解，如果需要融合。那么在回测时采用（历史回测的数据采集还需采用《if cond then buy(..)；》） 而在跑实盘时改用（《if ref(cond,1) then buy(..)；》的模式),在实际交易时，后者应该更接近回测时的结果？
|
| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2019/2/13 15:37:32 -- 这个方式的确可以考虑。 |
| -- 作者：海鱼 -- 发布时间：2019/2/13 15:42:18 -- 好吧我模拟盘试试。 谢谢！
|
| -- 作者：海鱼 -- 发布时间：2019/2/13 15:59:38 -- 还有一种办法，满足条件后在当根K走完前N秒开仓（比如前10秒启动开仓），平仓继续采用轮询的方式。这样可以吗？ |
| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2019/2/13 16:36:38 -- 代码里面使用了ref的情况下，这个不行。除非不使用ref了。 |