| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 海龟交易系统的模型说明或者释义问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=167933) |
| -- 作者：huangweizhao -- 发布时间：2019/1/24 15:54:56 -- 海龟交易系统的模型说明或者释义问题 请说明一下。你们系统多头海龟交易系统的模型说明或者释义 //该模型为简单示范模型，用户需根据自己交易经验，修改完善后再实际应用!!! //变量申明 VARIABLE:DAYCOUNT=1,POSITIONCOUNT=1,SELLSIGN=0;//定义常数变量DAYCOUNT并初始化为1，定义常数变量POSITIONCOUNT并初始化为1，定义常数变量SELLSIGN并初始化为0 VARIABLE:ENTANDEXITSIGN=1,ENTPOINT=0,EXITPOINT=0;//定义常数变量ENTANDEXITSIGN并初始化为1，定义常数变量ENTPOINT并初始化为0，定义常数变量EXITPOINT并初始化为0 VARIABLE:N=0;//定义常数变量N并初始化为0 MA1:MA(C,5);//输出5日均价 MA3:MA(C,10);//输出10日均价 M:=MA(TR,20); //真实波幅的20周期均值 BUYHHV:=HHV(H,20);//20日最高价 SELLLLV:=LLV(L,10);//10日最低价 SS:N,LINETHICK0; //交易系统 IF BARPOS>=21 THEN BEGIN //如果从上市到现在的交易日天数大于等于21天，那么 IF BARPOS=21 THEN //如果从上市到现在的交易日天数等于21，那么 N:=M; //N=M IF DAYCOUNT=6 OR BARPOS=21 THEN BEGIN{5天调整N值} N:=(19*N+TR)/20;{计算N值} DAYCOUNT:=2; END DAYCOUNT:=DAYCOUNT+1; ENTPOINT:=ENTERBARS+1; IF ENTPOINT=ENTANDEXITSIGN THEN BEGIN{说明STOP指令买进头寸成功} POSITIONCOUNT:=POSITIONCOUNT+1;{头寸计数} SELLSIGN:=TRUE;{开始以STOP卖出，如果达到指定的价格} END IF POSITIONCOUNT=1 THEN BEGIN{第一头寸} HOW:=CASH(0)*0.01/N;{波动性百分比决定头寸规模} 开1:BUY(H>=BUYHHV,HOW,MARKET);{在20日新高STOP指令买进} END IF POSITIONCOUNT=2 THEN BEGIN{如到第二头寸} HOW:=CASH(0)*0.01/N;{波动性百分比决定头寸规模} 开2:BUY(H>=ENTERPRICE+0.5*N,HOW,MARKET);{在上头寸(即第一头寸)+0.5个N以STOP指令买进} END IF POSITIONCOUNT=3 THEN BEGIN{如到第三头寸} HOW:=CASH(0)*0.01/N; 开3:BUY(H>=ENTERPRICE+0.5*N,HOW,MARKET);{在上头寸(即第二头寸)+0.5个N以STOP指令买进} END IF POSITIONCOUNT=4 THEN BEGIN HOW:=CASH(0)*0.01/N; 开4:BUY(H>=ENTERPRICE+0.5*N,HOW,MARKET); END IF SELLSIGN=TRUE THEN BEGIN EXITPOINT:=EXITBARS+1; IF EXITPOINT=ENTANDEXITSIGN THEN BEGIN {说明卖出成功} POSITIONCOUNT:=1;{头寸计算复原} SELLSIGN:=FALSE; END IF ENTERPRICE-2*N THEN SELL(L<=SELLLLV,100%,MARKET);{退出离盈利头寸} ELSE SELL(L<=ENTERPRICE-2*N,100%,MARKET);{退出亏损头寸} END END; 当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0; 当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;
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| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2019/1/24 16:03:18 -- 代码关键部分都有注释说明的。 而对于理论算法相关知识请自行百度 |
| -- 作者：huangweizhao -- 发布时间：2019/1/24 17:16:26 -- 我知道百度上有呀。我海龟的书都有呀。但是你们这个多头交易系统，是你们做的呀。因为海龟的系统。细节上是有所不同的呀。因为你们上面有4个开头，然后两个平仓，麻烦你能不能说清楚一点你们的系统的说明呢。麻烦了 |
| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2019/1/24 23:53:18 -- 多个开仓那是因为加入增仓机制。 关于算法模型问题你只能自己学习使用，这块已经超出我们的服务能力范围。我们只能根据用户提供的完整交易思路算法帮助用户实现策略代码。
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