以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- (标准版)如何编写价差大于参数马上开仓? (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=167735) |
-- 作者:便便12138 -- 发布时间:2019/1/16 11:14:45 -- (标准版)如何编写价差大于参数马上开仓? 比如说,股指期货的贴水(大于0)就下单1张,但是打开K线或者分笔,这种信号是非常多的,若是通过手数控制,就很可能在早上的交易时间就出现了信号,导致后面的没有交易了。求教编写或者操作方法,使得我开启程序化之后,贴水达到某一个参数之后就开一张期货。开了一张之后,若还还想继续开仓,再开启程序化。 做一个类似股票触发式下单,不过不一样,我的这个是价差触发式,而不是价格触发式,所以需要程序化执行。
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-- 作者:FireScript -- 发布时间:2019/1/16 11:22:18 -- 需要详细操作过程的思路才能转换成程序化的代码的哦。 如果是按照价差来触发下单的话,需要定义价差的2个价格来源。 |
-- 作者:便便12138 -- 发布时间:2019/1/16 11:30:07 -- 这个不需要策略,我需要一个纯粹的价差触发式下单,紧紧需要一个辅助下单而已。比如说:下午的交易时间,我开启程序化之后,当IF的贴水(贴水 = 沪深300指数-IF价格)> 3,就下单开一张多单。 |
-- 作者:FireScript -- 发布时间:2019/1/16 13:20:22 -- 如果是图表程序化的话,可以这样子: input:n(3,1,100,1); a1:CALLSTOCK(\'SH300\',vtCLOSE,-1,0);//引用指定平品种的指定周期的价格,这里周期参数是-1,表示按照当前图表上的周期去引用。 jc:a1-c;//与当前加载的品种进行价差计算 if jc>N then buy(1,1,market); 需要加载在实际要下单的品种上才行。
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