需要明确以下：

  如果当日第一次开仓（多或者空）达到了30%仓位，但是当日又平了该仓位。当日再次触发开仓动作是否继续开仓？

 举例如下：

VARIABLE:tdasset:=0;

if TODAYBAR=1 then tdasset:=ASSET;//记录当日初始资金量,这个统计需要放在最前面

A:=20;
B:=10;
SS:=1;
MA1:=MA(CLOSE,A);
MA2:=MA(CLOSE,B);


bzj1:abs(AVGENTERPRICE*HOLDING*TACCOUNT(41)*MULTIPLIER);//当前总保证金占用
bzj2:bzj1-ref(bzj1,min(TODAYBAR,BARPOS-1)),NODRAW;//当日总保证金占用
//min(TODAYBAR,BARPOS-1) 处理第一次开仓位置之前没有发生跨日的情况

canBuy:Intpart((tdasset*0.3-min(bzj2,0))/(close*TACCOUNT(41)*MULTIPLIER));//剩余可开仓数量
//min(bzj2,0)，在当日未开仓，只平仓情况下，bzj2会出现小于0情况，因此单独处理下。

开多条件:=CROSS(MA1,MA2);//开多条件
开多:BUY(开多条件，min(ss,canBuy),MARKET);//开仓时候比较默认开仓手数和剩余可开仓手数，取其中较小的。
 

此外其中的保证金比率这个，你可以自行定义成定值也可以用函数。我这里是取的多头保证金率。如果多空头不一样的，你可以再加一些处理。实现过程中发现很多需要注意的细节，因此我做了一些注释。不理解的可以继续追问。