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---- [求助]期权交易时，把50ETF引入平开仓条件的问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=164831)
-- 发布时间：2018/8/9 15:45:30
-- [求助]期权交易时，把50ETF引入平开仓条件的问题
谢谢各位老师 小白我在尝试编写关于期权交易的策略
目前先通过图标交易在做测试，过程中遇到两个问题
一个是关于平开仓条件的，虽然交易和监控标的是期权，但是我需要引用510050的历史数据，为的是在做历史测试时，期权K线和50ETF的k线数据的时间同步，我用了callstock函数，不过这个数据似乎只能引用最新的50etf数据，不知道如何是好了
另外一个问题是我的止损条件，我买卖的标的是期权，但是想要根据开仓后，50ETF的变化程度来决定是否止损，这就需要把开仓时50ETF的价格记录下来，设为暂时的常数，然后放到止损的条件函数里去。并且每次开仓时，都需要根据新的开仓点位记录新的50ETF点位，不知道什么函数或者什么样的代码可以做到这样的要求
最后，关于第二个问题，不知道后台程序化交易中如何做到？
谢谢！
-- 发布时间：2018/8/9 17:12:32
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callstock 最后一个参数是一个偏移，比如偏移量-1 表示调用上一个指定周期的值。这个周期对应的是callstock里面设置的那个周期。这样就可以调用历史的值了。
如果是图表交易，上次开仓价使用：ENTERPRICE 如果需要更进一步精细的记录，可以考虑使用全局变量来处理 VARIABLE
-- 发布时间：2018/8/10 9:12:32
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callstock是读取的标的最新价吗？或者说最后一根K线么？还是读取的每根k线的历史值？我自己试下来似乎是最新值？
另外期权策略交易的是期权标的 enterprice也是期权的成交价 但是策略需要监控的是50ETF的价格。所以也无法实现。。
（顺便说一句，=OPOBYPRIRCE函数在图标交易时，如果界面不是期权，而是例如50ETF等标的，它的赋值就会变成-1；在期权标的界面则会正常运行，这是因为跨行情系统所导致的么？)
最后请问老师能示范一下variable在这个策略里的用法思路么
难点是：我交易的标的是期权，但是需要监控的对象是50ETF 怎么做才能做到测试历史K线时，读取的50ETF数据也是当时的历史数值。
谢谢
-- 发布时间：2018/8/10 9:32:02
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1.callstock 并不是只能引用最新的数据。 金字塔引用数据是K线对齐的，如果你在日线A品种上引用日线B品种数据，假设没有偏移量，那么A上引用的就是和A k线时间对应的B品种的数据。 引用的数据的情况也是基于你当前K的位置的，这点要明确。
我想知道你代码是怎么写的，你说引用历史数据，具体操作思路是？比如，引用前N个K位置的历史数据？
2. 2楼原先回复有偏差。 你不需要记住某个价格，因为图表上的K线其实就是保存好的历史数据了，这时候思路不是说我保存住某个历史值，因为系统本身就保存了基本数据，而是要考虑如何去调用，引用。 你最好描述下 你引用50ETF的数据具体操作，比如：引用哪个数据 开高低收 成交量？ 引用符合什么条件的数据（多少周期内最大，最小？）？
-- 发布时间：2018/8/10 9:45:59
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callstock引用的是一个序列值，包含历史值。
因为enterprice这个是图表函数，返回的只能是图表历史计算中的开仓价格。如果要你的这个问题，你只能考虑使用后台，后台策略是可以获得实际交易品种的成交价格。
OPOBYPRIRCE函数只适用于期权，你也只能在期权市场下获取对应的数据。 另外后台程序化更加适合做期权自动化交易。
-- 发布时间：2018/8/10 10:25:06
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谢谢老师指导！图标交易找到错误在哪里了！
这是我后台交易尝试写的函数
50c:=CALLSTOCK(\'qq510050\',VTCLOSE,1,0); //50ETF价格（这样写显示的是最新价么？）
P:rounds(50c1*4,1)/4,linethick0; //以0.025为区间的50ETF价格四舍五入 取得最接近的平价
if FRACPART(P*10)=0.75 or FRACPART(P*10)=0.25 THEN//取整末尾是25或者75
begin //因为行权价都是整数，通过上述整理， 可以求得最接近当前50ETF价格的平价期权
d1:=OPOBYPRIRCE(\'QQ510050\'，P+0.125,0,1,1); //获取比平价期权高的虚值认购期权合约
d2:=OPOBYPRIRCE(\'QQ510050\'，P-0.125,1,1,1); //获取比平价期权低的虚值认沽期权合约
end
else
begin
d1:=OPOBYPRIRCE(\'QQ510050\'，P+0.15,0,1,1); //比平值高150的认购合约
d2:=OPOBYPRIRCE(\'QQ510050\'，P-0.15,1,1,1); //比平值低150的认沽合约
end
if abs(50c-p)>=0.5 and Tholding<>0 then
//当50ETF最新价格距离上一轮成交时的平价超过0.5元时，平仓
begin
Tsellshort(1,100%,lmt,close+0.0005,0,\'\',d1),pertrader;
Tsellshort(1,100%,lmt,close+0.0005,0,\'\',d2),pertrader;
end
此处遇到问题，交易判断时，我需要的是上一次满足开仓条件时的P值（平价期权，常数）（但是这个值不是50ETF的历史价格，而是我自己公式求出来的，所以没有历史数据可以提取？），而我公式求得的平价（P值）是变量。所以无法得到正确的平仓条件。
if abs(50c-p)<=0.005 and Tholding=0 then //当50ETF距离最新平价期权价差小于0.0005时，开仓
BEGIN
Tbuyshort(1,100,lmt,close-0.0005,0,\'\',d1);
Tbuyshort(1,100,lmt,close-0.0005,0,\'\',d2);
end
-- 发布时间：2018/8/10 15:01:04
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你其实是要求上次满足平仓条件按照下列方式计算出来的P值是吗
50c:=CALLSTOCK(\'qq510050\',VTCLOSE,1,0); //50ETF价格（这样写显示的是最新价么？） //这里在最新K上的确是获取最新值
P:rounds(50c1*4,1)/4,linethick0; //以0.025为区间的50ETF价格四舍五入 取得最接近的平价
-- 发布时间：2018/8/10 15:09:35
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是的 具体来说，应该是上次满足 开仓 条件时的P值
谢谢
-- 发布时间：2018/8/10 15:24:31
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GLOBALVARIABLE:rp:=0;//定义一个全局变量
50c:=CALLSTOCK(\'qq510050\',VTCLOSE,1,0); //50ETF价格（这样写显示的是最新价么？）
P:rounds(50c1*4,1)/4,linethick0; //以0.025为区间的50ETF价格四舍五入 取得最接近的平价
if FRACPART(P*10)=0.75 or FRACPART(P*10)=0.25 THEN//取整末尾是25或者75
begin //因为行权价都是整数，通过上述整理， 可以求得最接近当前50ETF价格的平价期权
d1:=OPOBYPRIRCE(\'QQ510050\'，P+0.125,0,1,1); //获取比平价期权高的虚值认购期权合约
d2:=OPOBYPRIRCE(\'QQ510050\'，P-0.125,1,1,1); //获取比平价期权低的虚值认沽期权合约
end
else
begin
d1:=OPOBYPRIRCE(\'QQ510050\'，P+0.15,0,1,1); //比平值高150的认购合约
d2:=OPOBYPRIRCE(\'QQ510050\'，P-0.15,1,1,1); //比平值低150的认沽合约
end
if abs(50c-p)>=0.5 and Tholding<>0 then //当50ETF最新价格距离上一轮成交时的平价超过0.5元时，平仓
begin
Tsellshort(1,100%,lmt,close+0.0005,0,\'\',d1),pertrader;
Tsellshort(1,100%,lmt,close+0.0005,0,\'\',d2),pertrader;
end
if abs(50c-p)<=0.005 and Tholding=0 then //当50ETF距离最新平价期权价差小于0.0005时，开仓
BEGIN
Tbuyshort(1,100,lmt,close-0.0005,0,\'\',d1);
Tbuyshort(1,100,lmt,close-0.0005,0,\'\',d2);
rp:=p; //开仓时赋值或者更新这个值
end
然后就是你在需要的地方调用rp就可以了 这个rp代表上次开仓条件触发时候记录的P值。
-- 发布时间：2018/8/10 15:37:11
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谢谢老师！ 全局变量函数还不是很懂
这么写是不是运行第一遍的时候 把rp赋值为0 然后每出现一跟新K线再度计算的时候，会判断if是否满足
然后如果条件不满足rp的值就一直不变，直到条件满足才执行一次rp=p对么？