以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 要用焦炭的数据来做焦煤,如何进行跨合约数据的引用的代码修改 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=164639) |
-- 作者:代人发贴 -- 发布时间:2018/7/30 11:14:48 -- 要用焦炭的数据来做焦煤,如何进行跨合约数据的引用的代码修改 我要用焦炭的数据来做焦煤,如何进行跨合约数据的引用 ,如何这个策略加载在焦煤上面交易,但是信号触发引用的是焦炭的数据。 指标如下: //该模型为简单示范模型,用户需根据自己交易经验,修改完善后再实际应用!!! //策略:DUAL THRUST //简介:Dual Thrust与R-Breaker一样,曾长期排名 Future Trust杂志最赚钱的策略。 //类型:日内 //周期: //使用市场: //详情介绍网址: ![]() //修订时间:2012.11.1 //DESIGNED BY ROGARZ //中间变量 INPUT:N(1,1,100,1),K1(0.7,0.1,1,0.1),K2(0.7,0.1,1,0.1),NMIN(10,1,100,1),SS(1,1,10000,1); CYC:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1; 昨高:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTHIGH,6,-1); 昨低:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTLOW,6,-1); 昨收:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,6,-1); 开盘价:=VALUEWHEN(CYC=1,OPEN); HH:=HHV(昨高,N);//N日HIGH的最高价 HC:=HHV(昨收,N);//N日CLOSE的最高价 LC:=LLV(昨收,N);//N日CLOSE的最低价 LL:=LLV(昨低,N);//N日LOW的最低价 浮动区间:=MAX(HH-LL,HC-LL);//RANGE 上轨:开盘价+K1*浮动区间; 下轨:开盘价-K2*浮动区间; T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME<CLOSETIME(0)-NMIN*100; T2:=TIME>=CLOSETIME(0)-NMIN*100; 手数:=SS; //交易条件 开多条件:=C>上轨 AND HOLDING=0; 开空条件:=C<下轨 AND HOLDING=0; //交易系统 开多:BUY(开多条件 AND T1 AND CYC>1,手数,MARKET); 开空:BUYSHORT(开空条件 AND T1 AND CYC>1,手数,MARKET); 收盘平多:SELL(T2,手数,MARKET); 收盘平空:SELLSHORT(T2,手数,MARKET); 当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0; 当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;//输出当前资产,但不影响坐标最高最低值 |
-- 作者:FireScript -- 发布时间:2018/7/30 13:18:54 -- 1.如果是要下单映射的话 2.如果是要在当前品种调用其他品种数据 CALLSTOCK函数是可以指定到品种的。你代码中也是有用到这个函数的。 如果是“我要用焦炭的数据来做焦煤,如何进行跨合约数据的引用” 这个需求。可以直接策略加载到焦炭上,下单映射到焦煤上去。
|