以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 关于策略信号的问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=163151) |
-- 作者:lsd263020293 -- 发布时间:2018/5/2 21:06:40 -- 关于策略信号的问题 请问哪位大神的告诉我一下,怎么让策略的信号不是在收盘出现,且一根K线只出现一次信号。而是在盘中实时出现,同时一天内只要符合要求,可以重复出现多个加仓信号 |
-- 作者:FireScript -- 发布时间:2018/5/3 8:42:59 -- 信号在收盘出现是什么情况?信号触发是依赖你代码的编写的。你可以截图和贴下代码说明你描述的情况。 图表下同一个下单语句的信号只会触发一次,无法重复触发多次,加仓的话,语句要单独写。 |
-- 作者:lsd263020293 -- 发布时间:2018/5/3 14:22:11 -- 打个比方,昨天上轨数值是3674,K线突破3764,它会给信号,可中间一旦回落低于3674的时候,信号就又消失了,如果继续突破的话,信号记录的开仓价格会是K线的收盘价格,而不是突破上轨的瞬间下单价格。这样也导致了加仓信号也是在收盘价给出,碰到大行情的时候,无法子啊一根K线上给到多个开仓信号。 |
-- 作者:FireScript -- 发布时间:2018/5/3 14:34:21 -- 图表上 ,某个固定周期的K线,历史上的实时价格是无法被记录的,因为一个K线其实是由 开高低收 成交量等等数据组成的组成的,中间过程没有记录的。你开仓时候的实时价格记录不下来的。 历史K上的信号价格所在都是一个近似的处理了。你看market等下单指令的函数说明上也都有提到的。 后台可以读取到真实的下单成交价,且可以实现同一个下单语句多次重复下单。 |
-- 作者:lsd263020293 -- 发布时间:2018/5/3 16:43:23 -- 那我在日K上用1分钟K收盘来判断能否解决这个问题,你说的后台是指后台跑量化吗? |
-- 作者:FireScript -- 发布时间:2018/5/3 16:53:37 -- 我说的后台是指: 此主题相关图片如下:temp.png 后台程序化交易这里。 你在日线上引用1分钟数据是怎样的思路呢? |
-- 作者:lsd263020293 -- 发布时间:2018/5/3 17:37:09 -- 后台程序化交易我用不起,我用标准版的 我的思路是,我现在用的是日K线,我能不能获取tick或者1分钟K线的数据作为记录和开仓信号的判断标准,这样来解决日线级别K线无法反应其中具体波动的问题 之前我用文华的时候,用的是MULTSIG_MIN(0,0,4); 这个函数,我不知道金字塔是不是也有这个 |
-- 作者:FireScript -- 发布时间:2018/5/4 10:41:09 -- 可以引用的 ,http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=17&id=162644&page=1&star=1 stkind函数就可以了。 |
-- 作者:lsd263020293 -- 发布时间:2018/5/4 13:38:01 -- 你好,那我应该怎么编写呢,我需要当先合约tick的数据作为判断日线级别信号标准 |
-- 作者:FireScript -- 发布时间:2018/5/4 14:26:06 -- 那个stkind函数里面可以指定引用的周期的。 |