以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 这个模型的开仓设置是不是有问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=162637) |
-- 作者:shensane -- 发布时间:2018/4/10 9:21:42 -- 这个模型的开仓设置是不是有问题 这个模型在测试中出现信号了有时候会进两次,平仓漏掉一次的平仓,但是在图表信号上面看不到进了两次 ma5:=ma(c,5); ma10:=ma(c,10); ma50:=ma(c,50); ma60:=ma(c,60); ma100:=ma(c,100); ma300:=ma(c,300); ma180:=ma(c,180); n10:=todaybar; dm:=4-INTPART(LOG(C)); N:=barslast(date<>ref(date,1))+1; JSJ:=ROUNDS(IF(sum(vol,n10)=0,C,sum(C*vol,n10)/sum(vol,n10)),2+dm),colorred; KD:=H>ref(hhv(h,todaybar),1)&&H>ma300&&(TIME>0103&&TIME<=1859); KK:=L<ref(llv(l,todaybar),1)&&L<ma300&&(TIME>0103&&TIME<=1859); T:=BARSLAST(L<(JSJ)||L<(ma180))+1; T1:=BARSLAST(H>(JSJ)||H>(ma180))+1; ZD1:=COUNT(KD,T); ZK1:=COUNT(KK,T1); ZD2:COUNT(zd1>0,T); ZK2:COUNT(zk1>0,T1); FZD1:stkindi(\'DqJD09\',\'C.ZD2\',0,1); FZK1:stkindi(\'DqJD09\',\'C.ZK2\',0,1); FZD2:stkindi(\'DqL09\',\'C.ZD2\',0,1); FZK2:stkindi(\'DqL09\',\'C.ZK2\',0,1); FZD3:stkindi(\'DqPP09\',\'C.ZD2\',0,1); FZK3:stkindi(\'DqPP09\',\'C.ZK2\',0,1); FZD4:stkindi(\'ZqSM05\',\'C.ZD2\',0,1); FZK4:stkindi(\'ZqSM05\',\'C.ZK2\',0,1); FZD5:stkindi(\'ZqSF05\',\'C.ZD2\',0,1); FZK5:stkindi(\'ZqSF05\',\'C.ZK2\',0,1); FZD6:stkindi(\'ZqAP05\',\'C.ZD2\',0,1); FZK6:stkindi(\'ZqAP05\',\'C.ZK2\',0,1); max_fzd:max(max(max(max(max(FZD1,FZD2),FZD3),FZD4),FZD5),FZD6);; mAX_fzk:max(max(max(max(max(FZk1,FZK2),FZK3),FZK4),FZK5),FZK6);; kd2:h> ref(hhv(h,todaybar),1) and zd2=max_fzd and ma5>ma60 AND H>ma300 AND ma10>ma60 AND holding=0 ; ; kk2:l< ref(llv(l,todaybar),1) and zk2=max_fzk and ma5<ma60 AND L<ma300 AND ma10<ma60 AND holding=0 ; sellshort(H>JSJ OR H>ma180 AND H>ma100 OR TIME=1900 and holding<0,3,marketr); buy( kd2 and holding=0 and (TIME>0103 AND TIME<1856 ) ,3,marketr); sell(L<JSJ OR L<ma100 AND L<ma180 OR TIME=1900 and holding>0,3,marketr); buyshort( kk2 and holding=0 and (TIME>0103 AND TIME<1856 ) ,3,marketr);
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-- 作者:FireScript -- 发布时间:2018/4/10 9:35:02 -- 你这个描述我无法很好的判断。建议截图或者帖出你认为重复下单的那部分的日志出来。 |
-- 作者:shensane -- 发布时间:2018/4/10 10:53:02 -- 2018-04-10 09:03:51.297 【图表】SF05 运行完毕 2018-04-10 09:03:52.652 【图表】框架:Frame1 触发下单 BUYSHORT 品种 JD09 下单K线 2018.04.10 13:04:00 公式:9999 窗格ID:Window1 代码行:62 2018-04-10 09:03:52.653 【图表】模型下单 3 2018-04-10 09:03:52.654 【图表】下单系数调整后 手数:3 2018-04-10 09:03:52.655 【图表】直接下单 2018-04-10 09:03:52.656 【图表】JD09 运行完毕 2018-04-10 09:03:52.656 【图表】PP09 运行完毕 2018-04-10 09:03:52.657 【图表】SM05 运行完毕 2018-04-10 09:03:52.657 【图表】SM05 运行完毕 2018-04-10 09:03:52.657 【图表】L09 运行完毕 2018-04-10 09:03:52.658 【图表】SF05 运行完毕 2018-04-10 09:03:52.658 【下单】JD09 价0.000000 量3 买卖1 类型1 开平0 账户623122 Formula 1 2018-04-10 09:03:52.659 【下单】已提交,订单ID :148657814 2018-04-10 09:03:52.699 【指令】收到回报指令 ID = 148657814 2018-04-10 09:03:52.741 【回报】623122 : JD09 - 已报单 3 价格:0 开 卖 2018-04-10 09:03:52.742 【指令】收到回报指令 ID = 148657814 2018-04-10 09:03:52.743 【指令】收到Order回报指令 ID = 148657814 Status = 3 2018-04-10 09:03:52.744 【指令】收到回报指令 ID = 148657814 2018-04-10 09:03:52.745 【指令】收到Order回报指令 ID = 148657814 Status = 1 2018-04-10 09:03:52.750 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 148657814 2018-04-10 09:03:52.756 【回报】623122 : jd1809 - 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-- 作者:shensane -- 发布时间:2018/4/10 10:59:27 -- 这个PP出现两次开多,但是第一次开多没有出现平仓信号 2018-04-10 09:05:16.477 【图表】JD09 运行完毕 2018-04-10 09:05:16.478 【图表】框架:Frame1 触发下单 BUY 品种 PP09 下单K线 2018.04.10 13:06:00 公式:9999 窗格ID:Window2 代码行:60 2018-04-10 09:05:16.478 【图表】模型下单 3 2018-04-10 09:05:16.479 【图表】下单系数调整后 手数:3 2018-04-10 09:05:16.479 【图表】直接下单 2018-04-10 09:05:16.480 【图表】框架:Frame1 触发下单 SELL 品种 PP09 下单K线 2018.04.10 13:06:00 公式:9999 窗格ID:Window2 代码行:61 2018-04-10 09:05:16.481 【图表】模型下单 3 2018-04-10 09:05:16.482 【图表】下单系数调整后 手数:3 2018-04-10 09:05:16.482 【图表】实际持仓 0 2018-04-10 09:05:16.483 【图表】PP09 运行完毕 2018-04-10 09:05:16.483 【图表】SM05 运行完毕 2018-04-10 09:05:16.483 【图表】SM05 运行完毕 2018-04-10 09:05:16.484 【图表】L09 运行完毕 2018-04-10 09:05:16.484 【图表】SF05 运行完毕 2018-04-10 09:05:16.484 【下单】PP09 价0.000000 量3 买卖0 类型1 开平0 账户623122 Formula 1 2018-04-10 09:05:16.485 【下单】已提交,订单ID :148657816 2018-04-10 09:05:16.815 【指令】收到回报指令 ID = 148657816 2018-04-10 09:05:16.821 【回报】623122 : PP09 - 已报单 3 价格:0 开 买 2018-04-10 09:05:16.822 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【图表】JD09 运行完毕 2018-04-10 09:05:49.986 【图表】PP09 运行完毕 2018-04-10 09:05:49.986 【图表】SM05 运行完毕 2018-04-10 09:05:49.988 【图表】SM05 运行完毕 2018-04-10 09:05:49.989 【图表】L09 运行完毕 2018-04-10 09:05:49.989 【图表】SF05 运行完毕 2018-04-10 09:05:52.245 【图表】JD09 运行完毕 2018-04-10 09:05:52.246 【图表】PP09 运行完毕 2018-04-10 09:05:52.247 【图表】SM05 运行完毕 2018-04-10 09:05:52.248 【图表】SM05 运行完毕 2018-04-10 09:05:52.248 【图表】L09 运行完毕 2018-04-10 09:05:52.249 【图表】SF05 运行完毕 2018-04-10 09:05:54.120 【图表】JD09 运行完毕 2018-04-10 09:05:54.121 【图表】PP09 运行完毕 2018-04-10 09:05:54.121 【图表】SM05 运行完毕 2018-04-10 09:05:54.122 【图表】SM05 运行完毕 2018-04-10 09:05:54.122 【图表】L09 运行完毕 2018-04-10 09:05:54.122 【图表】SF05 运行完毕 2018-04-10 09:05:55.002 【图表】JD09 运行完毕 2018-04-10 09:05:55.003 【图表】PP09 运行完毕 2018-04-10 09:05:55.003 【图表】SM05 运行完毕 2018-04-10 09:05:55.004 【图表】SM05 运行完毕 2018-04-10 09:05:55.004 【图表】L09 运行完毕 2018-04-10 09:05:55.004 【图表】SF05 运行完毕 2018-04-10 09:05:56.016 【图表】JD09 运行完毕 2018-04-10 09:05:56.017 【图表】PP09 运行完毕 2018-04-10 09:05:56.017 【图表】SM05 运行完毕 2018-04-10 09:05:56.018 【图表】SM05 运行完毕 2018-04-10 09:05:56.018 【图表】L09 运行完毕 2018-04-10 09:05:56.019 【图表】SF05 运行完毕 2018-04-10 09:05:57.030 【图表】JD09 运行完毕 2018-04-10 09:05:57.031 【图表】PP09 运行完毕 2018-04-10 09:05:57.031 【图表】SM05 运行完毕 2018-04-10 09:05:57.032 【图表】SM05 运行完毕 2018-04-10 09:05:57.032 【图表】L09 运行完毕 2018-04-10 09:05:57.033 【图表】SF05 运行完毕 2018-04-10 09:05:58.233 【图表】JD09 运行完毕 2018-04-10 09:05:58.233 【图表】PP09 运行完毕 2018-04-10 09:05:58.234 【图表】SM05 运行完毕 2018-04-10 09:05:58.234 【图表】SM05 运行完毕 2018-04-10 09:05:58.234 【图表】L09 运行完毕 2018-04-10 09:05:58.235 【图表】SF05 运行完毕 2018-04-10 09:05:59.076 【图表】JD09 运行完毕 2018-04-10 09:05:59.076 【图表】PP09 运行完毕 2018-04-10 09:05:59.077 【图表】SM05 运行完毕 2018-04-10 09:05:59.077 【图表】SM05 运行完毕 2018-04-10 09:05:59.078 【图表】L09 运行完毕 2018-04-10 09:05:59.078 【图表】SF05 运行完毕 2018-04-10 09:06:00.073 【图表】JD09 运行完毕 2018-04-10 09:06:00.074 【图表】PP09 运行完毕 2018-04-10 09:06:00.074 【图表】SM05 运行完毕 2018-04-10 09:06:00.074 【图表】SM05 运行完毕 2018-04-10 09:06:00.075 【图表】L09 运行完毕 2018-04-10 09:06:00.076 【图表】SF05 运行完毕 2018-04-10 09:06:01.086 【图表】JD09 运行完毕 2018-04-10 09:06:01.087 【图表】PP09 运行完毕 2018-04-10 09:06:01.087 【图表】SM05 运行完毕 2018-04-10 09:06:01.088 【图表】SM05 运行完毕 2018-04-10 09:06:01.088 【图表】L09 运行完毕 2018-04-10 09:06:01.089 【图表】SF05 运行完毕 2018-04-10 09:06:02.229 【图表】JD09 运行完毕 2018-04-10 09:06:02.230 【图表】PP09 运行完毕 2018-04-10 09:06:02.230 【图表】SM05 运行完毕 2018-04-10 09:06:02.231 【图表】SM05 运行完毕 2018-04-10 09:06:02.231 【图表】L09 运行完毕 2018-04-10 09:06:02.232 【图表】SF05 运行完毕 2018-04-10 09:06:03.114 【图表】JD09 运行完毕 2018-04-10 09:06:03.115 【图表】PP09 运行完毕 2018-04-10 09:06:03.116 【图表】SM05 运行完毕 2018-04-10 09:06:03.116 【图表】SM05 运行完毕 2018-04-10 09:06:03.117 【图表】L09 运行完毕 2018-04-10 09:06:03.118 【图表】SF05 运行完毕 2018-04-10 09:06:04.130 【图表】JD09 运行完毕 2018-04-10 09:06:04.130 【图表】PP09 运行完毕 2018-04-10 09:06:04.131 【图表】SM05 运行完毕 2018-04-10 09:06:04.131 【图表】SM05 运行完毕 2018-04-10 09:06:04.131 【图表】L09 运行完毕 2018-04-10 09:06:04.132 【图表】SF05 运行完毕 2018-04-10 09:06:05.143 【图表】JD09 运行完毕 2018-04-10 09:06:05.144 【图表】PP09 运行完毕 2018-04-10 09:06:05.144 【图表】SM05 运行完毕 2018-04-10 09:06:05.145 【图表】SM05 运行完毕 2018-04-10 09:06:05.145 【图表】L09 运行完毕 2018-04-10 09:06:05.146 【图表】SF05 运行完毕 2018-04-10 09:06:06.517 【图表】JD09 运行完毕 2018-04-10 09:06:06.518 【图表】框架:Frame1 触发下单 BUY 品种 PP09 下单K线 2018.04.10 13:07:00 公式:9999 窗格ID:Window2 代码行:60 2018-04-10 09:06:06.519 【图表】模型下单 3 2018-04-10 09:06:06.520 【图表】下单系数调整后 手数:3 2018-04-10 09:06:06.520 【图表】直接下单 2018-04-10 09:06:06.523 【图表】PP09 运行完毕 2018-04-10 09:06:06.524 【图表】SM05 运行完毕 2018-04-10 09:06:06.524 【图表】SM05 运行完毕 2018-04-10 09:06:06.524 【图表】L09 运行完毕 2018-04-10 09:06:06.525 【图表】SF05 运行完毕 2018-04-10 09:06:06.525 【下单】PP09 价0.000000 量3 买卖0 类型1 开平0 账户623122 Formula 1 2018-04-10 09:06:06.526 【下单】已提交,订单ID :148657818 2018-04-10 09:06:06.560 【指令】收到回报指令 ID = 148657818 2018-04-10 09:06:06.571 【回报】623122 : PP09 - 已报单 3 价格:0 开 买 2018-04-10 09:06:06.572 【指令】收到回报指令 ID = 148657818 2018-04-10 09:06:06.573 【指令】收到Order回报指令 ID = 148657818 Status = 3 2018-04-10 09:06:06.574 【指令】收到回报指令 ID = 148657818 2018-04-10 09:06:06.575 【指令】收到Order回报指令 ID = 148657818 Status = 1 2018-04-10 09:06:06.580 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 148657818 2018-04-10 09:06:06.588 【回报】623122 : pp1809 - 已成交 1 价格:9099 开 买 2018-04-10 09:06:06.589 【指令】收到回报指令 ID = 148657818 2018-04-10 09:06:06.591 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 148657818 2018-04-10 09:06:06.604 【回报】623122 : pp1809 - 已成交 2 价格:9099 开 买 2018-04-10 09:06:06.605 【回报】623122 : pp1809 - 全部成交 3 2018-04-10 09:06:07.404 【图表】JD09 运行完毕
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-- 作者:wenarm -- 发布时间:2018/4/10 10:59:49 -- 你这段日志中也没有数所描述的多开一次的记录。鸡蛋开3手,平3手的操作。
另外你的策略用的而是固定时间间隔?若存在你说的现象,那最大的可能性就是信号发生了闪烁。这种问题,只能从条件去分析。 |
-- 作者:FireScript -- 发布时间:2018/4/10 11:03:55 -- 从日志里看没有重复下单,分别是一次开空一次平空,而且你原先下单语句也有holding的限制,不会触发多次重复下单。可能是你那边观察误差的问题,真实情况未必是重复下单了。 |
-- 作者:shensane -- 发布时间:2018/4/10 11:30:31 -- 下面哪一个交易日志,PP在9点5分16秒和9点6分06秒都开了一次多单 |
-- 作者:wenarm -- 发布时间:2018/4/10 12:00:58 -- 2018-04-10 09:05:16.478 【图表】框架:Frame1 触发下单 BUY 品种 PP09 下单K线 2018.04.10 13:06:00 公式:9999 窗格ID:Window2 代码行:60
2018-04-10 09:05:16.478 【图表】模型下单 3
2018-04-10 09:05:16.479 【图表】下单系数调整后 手数:3
2018-04-10 09:05:16.479 【图表】直接下单
2018-04-10 09:05:16.480 【图表】框架:Frame1 触发下单 SELL 品种 PP09 下单K线 2018.04.10 13:06:00 公式:9999 窗格ID:Window2 代码行:61
2018-04-10 09:06:06.518 【图表】框架:Frame1 触发下单 BUY 品种 PP09 下单K线 2018.04.10 13:07:00 公式:9999 窗格ID:Window2 代码行:60
09:05:16.478开仓信号,但是在2018-04-10 09:05:16.480 触发平仓条件,仓位已经被干掉了。
然后在
2018-04-10 09:06:06.518开仓信号。这个也没有问题。 [此贴子已经被作者于2018/4/10 12:02:07编辑过]
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-- 作者:shensane -- 发布时间:2018/4/10 12:40:26 -- 那当天日分时走势的那根黄线JSJ是不是这么计算的 n10:=todaybar; dm:=4-INTPART(LOG(C)); N:=barslast(date<>ref(date,1))+1; JSJ:=ROUNDS(IF(sum(vol,n10)=0,C,sum(C*vol,n10)/sum(vol,n10)),2+dm),colorred; |
-- 作者:shensane -- 发布时间:2018/4/10 13:33:41 -- 就是日均价,就是日分时走势里的黄线, |