以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 信号闪烁造成反复开仓 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=161187) |
-- 作者:skypixel -- 发布时间:2018/1/21 16:21:01 -- 信号闪烁造成反复开仓 周五的实盘操作遇到了信号闪烁频繁开仓的问题。 1. 代码如下. KD1是多信号,KK1是空信号。用两个变量KD_HOLDING1和KK_HOLDING1来同步记录仓位状态,避免反复开仓。逻辑是:比如KD1满足条件的话,会开 仓,紧接着就把KD_HOLDING1置成1。除非是KK1信号产生,平仓之后才把KD_HOLDING1复位为0,在此之前,因为KD_HOLDING1为0,即使再产生KD1的开多信号,也 不会开仓。 实际是,周五的时候,我在矿石上连续在14:33,14:34,14:36买入开仓,期间没有平仓。 2. 我用的是1分钟,走完k线的交易模式。 请问各位大拿,我的代码有问题吗?为什么会出现信号闪烁。
。。。 IF KD1 then
IF KK1 then |
-- 作者:skypixel -- 发布时间:2018/1/23 10:53:29 -- 没有人答复吗?实盘交易,急! |
-- 作者:FireScript -- 发布时间:2018/1/23 13:36:05 -- 从代码不能完全判断问题所在,是否有那个时段的交易日志。需要结合下交易日志做下判断。 |
-- 作者:skypixel -- 发布时间:2018/1/23 13:44:19 -- 2018-01-19 14:32:04.180 【图表】RU13 运行完毕 2018-01-19 14:32:04.183 【图表】J13 运行完毕 2018-01-19 14:32:04.186 【图表】I13 运行完毕 2018-01-19 14:32:04.189 【图表】RB13 运行完毕 2018-01-19 14:33:02.188 【图表】RU13 运行完毕 2018-01-19 14:33:02.190 【图表】J13 运行完毕 2018-01-19 14:33:02.191 【图表】框架:Multitrade_V2 触发下单 SELLSHORT 品种 I13 下单K线 2018.01.19 18:33:00 公式:均线交易V1.1 窗格ID:Window6 代码行:47 2018-01-19 14:33:02.194 【图表】下单品种已由 I13 更改为 I05 2018-01-19 14:33:02.196 【图表】模型下单 6 2018-01-19 14:33:02.198 【图表】下单系数调整后 手数:6 2018-01-19 14:33:02.200 【图表】实际持仓 -6 2018-01-19 14:33:02.203 【图表】直接下单 2018-01-19 14:33:02.205 【图表】框架:Multitrade_V2 触发下单 BUY 品种 I13 下单K线 2018.01.19 18:33:00 公式:均线交易V1.1 窗格ID:Window6 代码行:53 2018-01-19 14:33:02.208 【图表】下单品种已由 I13 更改为 I05 2018-01-19 14:33:02.210 【图表】模型下单 6 2018-01-19 14:33:02.212 【图表】下单系数调整后 手数:6 2018-01-19 14:33:02.214 【图表】直接下单 2018-01-19 14:33:02.217 【图表】I13 运行完毕 2018-01-19 14:33:02.219 【图表】RB13 运行完毕 2018-01-19 14:33:02.221 【下单】I05 价540.000000 量6 买卖0 类型0 开平1 账户760xxx Formula 1 2018-01-19 14:33:02.222 【平仓委托计量】6 - 0 2018-01-19 14:33:02.223 【下单】I05 价540.000000 量6 买卖0 类型0 开平0 账户760xxx Formula 1 2018-01-19 14:33:02.224 当前尚有未处理完事件 - 6021 2018-01-19 14:33:02.318 【回报】760xxx : I05 - 正在申报 6 价格:540.0000 平仓 买入 2018-01-19 14:33:02.323 当前尚有未处理完事件 - 6012 2018-01-19 14:33:02.415 【回报】760xxx : I05 全部成交 6 价格:540.0 平 买 2018-01-19 14:33:02.448 【回报】760xxx : I05 - 正在申报 6 价格:540.0000 开仓 买入 2018-01-19 14:33:02.580 【回报】760xxx : I05 全部成交 6 价格:540.0 开 买 2018-01-19 14:34:02.181 【图表】RU13 运行完毕 2018-01-19 14:34:02.182 【图表】J13 运行完毕 2018-01-19 14:34:02.183 【图表】框架:Multitrade_V2 触发下单 SELLSHORT 品种 I13 下单K线 2018.01.19 18:34:00 公式:均线交易V1.1 窗格ID:Window6 代码行:47 2018-01-19 14:34:02.185 【图表】下单品种已由 I13 更改为 I05 2018-01-19 14:34:02.187 【图表】模型下单 6 2018-01-19 14:34:02.189 【图表】下单系数调整后 手数:6 2018-01-19 14:34:02.191 【图表】实际持仓 0 2018-01-19 14:34:02.192 【图表】框架:Multitrade_V2 触发下单 BUY 品种 I13 下单K线 2018.01.19 18:34:00 公式:均线交易V1.1 窗格ID:Window6 代码行:53 2018-01-19 14:34:02.194 【图表】下单品种已由 I13 更改为 I05 2018-01-19 14:34:02.196 【图表】模型下单 6 2018-01-19 14:34:02.197 【图表】下单系数调整后 手数:6 2018-01-19 14:34:02.199 【图表】直接下单 2018-01-19 14:34:02.201 【图表】I13 运行完毕 2018-01-19 14:34:02.202 【图表】RB13 运行完毕 2018-01-19 14:34:02.204 【下单】I05 价540.500000 量6 买卖0 类型0 开平0 账户760xxx Formula 1 2018-01-19 14:34:02.478 【回报】760xxx : I05 - 正在申报 6 价格:540.5000 开仓 买入 2018-01-19 14:34:02.562 【回报】760xxx : I05 全部成交 6 价格:540.5 开 买 2018-01-19 14:35:02.183 【图表】RU13 运行完毕 2018-01-19 14:35:02.185 【图表】J13 运行完毕 2018-01-19 14:35:02.187 【图表】I13 运行完毕 2018-01-19 14:35:02.189 【图表】RB13 运行完毕 2018-01-19 14:36:02.184 【图表】RU13 运行完毕 2018-01-19 14:36:02.186 【图表】J13 运行完毕 2018-01-19 14:36:02.187 【图表】框架:Multitrade_V2 触发下单 SELLSHORT 品种 I13 下单K线 2018.01.19 18:36:00 公式:均线交易V1.1 窗格ID:Window6 代码行:47 2018-01-19 14:36:02.189 【图表】下单品种已由 I13 更改为 I05 2018-01-19 14:36:02.193 【图表】模型下单 6 2018-01-19 14:36:02.197 【图表】下单系数调整后 手数:6 2018-01-19 14:36:02.201 【图表】实际持仓 0 2018-01-19 14:36:02.206 【图表】框架:Multitrade_V2 触发下单 BUY 品种 I13 下单K线 2018.01.19 18:36:00 公式:均线交易V1.1 窗格ID:Window6 代码行:53 2018-01-19 14:36:02.210 【图表】下单品种已由 I13 更改为 I05 2018-01-19 14:36:02.214 【图表】模型下单 6 2018-01-19 14:36:02.218 【图表】下单系数调整后 手数:6 2018-01-19 14:36:02.221 【图表】直接下单 2018-01-19 14:36:02.224 【图表】I13 运行完毕 2018-01-19 14:36:02.226 【图表】RB13 运行完毕 2018-01-19 14:36:02.228 【下单】I05 价541.000000 量6 买卖0 类型0 开平0 账户760xxx Formula 1 2018-01-19 14:36:02.458 【回报】760xxx: I05 - 正在申报 6 价格:541.0000 开仓 买入 2018-01-19 14:36:02.653 【回报】760xxx : I05 全部成交 6 价格:541.0 开 买 2018-01-19 14:37:02.181 【图表】RU13 运行完毕 2018-01-19 14:37:02.183 【图表】I13 运行完毕 2018-01-19 14:37:02.185 【图表】RB13 运行完毕 2018-01-19 14:37:04.183 【图表】J13 运行完毕 |
-- 作者:FireScript -- 发布时间:2018/1/23 14:13:09 -- 虽然不是最佳方式,但是代码实现方式倒是,问下你公式是在什么模式下运行的?序列还是逐K。 |
-- 作者:skypixel -- 发布时间:2018/1/23 14:23:03 -- 逐K线模式。 之前一直用这个公式都没有问题,这是第一次出现。 另外请教下你说的最佳方式是什么? |
-- 作者:FireScript -- 发布时间:2018/1/23 14:54:08 -- 你的KD1和KK1如果存在闪烁的情况,是有可能导致这个情况的。 具体要看你KD1和KK1怎么写的代码了。 比如小周期引用大周期这种。是有可能会出现历史信号的变动的。如果历史信号变动,可能就会造成当前K再次出现下单信号从而下单了。
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-- 作者:skypixel -- 发布时间:2018/1/23 16:27:17 -- 1.我是有小周期引用大周期,但是历史信号怎么会变动呢?我理解历史上的k线是已经定了的值才对啊。 2.就算KD1,KK1闪烁再次发出信号了,我不是用KD_HOLDING1和KK_HOLDING1锁住了吗?比如,一旦开多仓,对应的KD_HOLDING1就会为1, 之后即使KD1再出现也不会发开仓指令了,除非KK1信号触发执行了平仓,这时KD_HOLDING1才会为0,下面再触发KD1信号才会开仓。问题是我的交易记录里面连续开了3次多仓,期间没有平仓。 |
-- 作者:FireScript -- 发布时间:2018/1/23 16:45:12 -- 1.小周期引用大周期存在这样的问题。历史信号是可能会变的。比如最近三个小周期K都在一个大周期下,也就是说这三个小周期引用大的周期的都是同一个大周期的值。这时候即时是历史K的小周期,因为你引用的大周期没走完,它所引用的值还是可能会变化的。
2.基于1 的情况。假设在最近三个K上,第一个K走完时的计算结果是要开多仓位,因为闪烁的原因到第二个K走完的时候,计算结果发生变化,第一个K上的信号没了,第二个K上出现开多信号了。这样的结果就是第一个K位置下单了,然后到第二个K位置又会再次下单。 至于你说的用那个变量限制,这种情况下是无法限制的。原因很简单,图表系统和实际账号是单向关系,图表出信号,实际账号下单。实际账号下单之后的情况,对图表系统而言是完全不可见的。只要图表有发出过信号,实际账号就会跟随它下单。
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-- 作者:skypixel -- 发布时间:2018/1/23 17:52:38 -- 1. 我明白你的意思了,不过我引用的大周期,是日线前一天的数据,这个数据和当天的1分钟k线我理解应该是完全无关的。 2. 第2点的解释非常清楚了,多谢!如果出现的闪烁,确实是无法限制的了。但是参考1我觉得不会闪烁,另外我用数据回放验证了一下,确实没有闪烁。 请问还有什么其他可能呢?谢谢 |