| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 求助个后台交易的小问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=161161) |
| -- 作者：hj007s -- 发布时间：2018/1/19 13:46:34 -- 求助个后台交易的小问题 我想问一下大神，我如何实现后台程序化交易手动开仓后自动委托的问题。 是这样，首先，我手动开仓，然后我如何取得进场价位，然后按照这个价位自动向下报委托 假设，我在1000点手动开多头，然后我如何实现向下在买1处，按照每个最小变动价位报单，然后报10个，意思是我开仓后报了10个委托，分别在买1——买10
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| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2018/1/19 13:57:36 -- 你这描述 我没有看明白你到底需要什么样的操作。可否再详细说明下。 |
| -- 作者：hj007s -- 发布时间：2018/1/19 14:05:10 -- 比如我在焦煤1805现在价格1960开10手多头，然后我如何用后台程序调取我的开仓信息，就是1960的价格开了10手多头，然后按照1960的基准，在1959——1950处挂单多头买单，每个最小变动价位开1手， |
| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2018/1/19 14:28:44 -- 你是要先手动开仓 然后后面的按照手动开仓的价格基础再后台开仓。是这样吗？ |
| -- 作者：hj007s -- 发布时间：2018/1/19 14:30:45 -- 是的是的 |
| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2018/1/19 14:41:52 -- 只能按照手工下单的持仓均价来，按照手工开仓时的价格是不行的。 |
| -- 作者：hj007s -- 发布时间：2018/1/19 14:48:52 -- 好的，麻烦给个Demo参考一下写法。 如果我想做手工开仓时的价格，就是开仓成交后的价格呢？ 因为如果是持仓均价的话，我进行每个变动价位的委托不就是不断地在开仓了么？
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| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2018/1/19 15:22:19 -- 不建议你手工和程序化在一起混合使用，因为麻烦的地方在于稍微复杂点的就没办法进行完整的控制，有不少不方便之处。
GLOBALVARIABLE:rm:=0;//记住初始下单后（手工下单）的持仓均价 if rm=0 and TAVGENTERPRICE<>0 then rm:=TAVGENTERPRICE;//获取并记住初始持仓价格，这里假设手工下单前没有仓位 tbuy(rm>0,1,lmt,rm+1*MINDIFF);//第一档挂单 ..... ......
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| -- 作者：hj007s -- 发布时间：2018/1/19 15:25:43 -- 我很奇怪的是我模拟的我下单后，成交，并且有交易记录，但是用ENTERPRICE或者ENTERBARS，都返回不出结果，用ENTERBARS直接返回-1,。 |
| -- 作者：hj007s -- 发布时间：2018/1/19 15:31:32 -- tbuy(rm>0,1,lmt,rm+1*MINDIFF);//第一档挂单 .....//第二档挂单 我怎么写循环？就是第一档，第二档，第三档，手数是固定的，就是变动价位改变了， 我这样写对么 for i:=0 to 10 do begin tbuy(rm>0,1,lmt,rm-i*MINDIFF);//第一档挂单 end 就是假设我1960开仓多头，然后1959.5开挂一手多头，1959挂一手多头，1958.5挂一手多头
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