以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 求助个后台交易的小问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=161158) |
-- 作者:hj007s -- 发布时间:2018/1/19 13:07:55 -- 求助个后台交易的小问题 我想问一下大神,我如何实现后台程序化交易手动开仓后自动委托的问题。 是这样,首先,我手动开仓,然后我如何取得进场价位,然后按照这个价位自动向下报委托 假设,我在1000点手动开多头,然后我如何实现向下在买1处,按照每个最小变动价位报单,然后报10个,意思是我开仓后报了10个委托,分别在买1——买10
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-- 作者:fly -- 发布时间:2018/1/30 11:15:30 -- 可以实现,但会取到和操作一个品种的所有持仓,您的代码正在编写,请稍等。 本代码将以期货品种--多头为例实现 |
-- 作者:FireScript -- 发布时间:2018/1/30 16:03:48 -- 代码处理按照如下思路,因为你是利用手工下单结合后台程序化,所以会有一些必要的限制,我们假设之前没有多头持仓。在手工下单成交后触发后台下单语句的执行,在手工单之前后台语句无法下单。以多头为例: 1.定义了一个全局变量。在手工开仓后程序读取到持仓变化,就会重置全局变量的值,使得后面的下单语句条件被触发。 2.以手工下单的价格作为基准价格下10手不同价格的单子。
//因为有手工单参与,所以这里假设手工单之前没有该品种多头持仓,否则的话后台无法判读手工单。 GLOBALVARIABLE:rm:=0;//全局变量限制手工下单之前不下单。 if rm=0 and TBUYHOLDINGEX(\'\',\'\',1)<>0 then //在手工单开仓价基础上,限价挂10单.挂单价格递减 tbuy(rm>0,1,lmt,rm-1*MINDIFF);//第一单 |