| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 套利单腿成交的控制 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=159685) |
| -- 作者：yin8jun -- 发布时间：2017/11/20 18:18:35 -- 套利单腿成交的控制 2个合约做套利，但是其中一个合约成交量很少。我打算先成交那个成交量很少的，再发单另外一个成交活跃的。该怎么办？用tisremainex 还是tisremain函数，还是tglobalsumitex。我用的是分笔数据，用哪个函数比较好？ |
| -- 作者：yin8jun -- 发布时间：2017/11/20 18:20:29 -- 只监控一个合约，程序里再引用另外一个合约。 |
| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2017/11/20 18:42:04 -- 用这个函数应该足够了。tisremainex |
| -- 作者：yin8jun -- 发布时间：2017/11/21 9:34:04 -- 有类似的套利范例不，先让不活跃的成交。因为活跃的好追单，不活跃的滑点太大。 |
| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2017/11/21 9:37:13 -- 这个没有了，你用上面函数判断下自己定义的不活跃品种是否有未成交单，如果有的话马上去追单 或者你在下不活跃的品种时候直接下一个超价的单子 |
| -- 作者：yin8jun -- 发布时间：2017/11/21 9:58:04 -- 卖一和卖二之间相差很大，超价买应该也不能帮组抢到卖一吧 |
| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2017/11/21 11:59:11 -- 可以直接市价下单这种情况下基本都能买到 |