以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- BARSLAST在条件选股时无法当成过滤条件 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=159429) |
-- 作者:巴巴罗 -- 发布时间:2017/11/12 1:07:43 -- BARSLAST在条件选股时无法当成过滤条件 我的需求是利用BARSLAST选出最近N日内符合条件的股票。但是实际测试时发现BARSLAST只能执行,但是无法作为过滤条件。 举个简单例子,如下 M:=BARSLAST(C/REF(C,1)>1.09); OUT:M<=5; MSGOUT(1,NUMTOSTR(M,0)); 我想取得最近五日内的涨幅大于9%的股票的集合(实际策略比这个大于9%复杂,只是举例),但是执行结果,通过调试信息发现,不管小于5日,还是大于5日,都选出来了。也就是说BARSLAST可以执行,但是返回的结果M,想作为过滤条件在结果里,是无效的。请问如何解决? |
-- 作者:巴巴罗 -- 发布时间:2017/11/12 1:12:54 -- 更正一下,是取得最近5日内出现过单日涨幅>9%的股票的集合 |
-- 作者:pyd -- 发布时间:2017/11/12 18:57:32 -- 是要把最近5日内涨幅大于9的股票选出来? any(C/REF(C,1)>1.09,5)=1; 用这个条件选股
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