| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 关于平仓后资金和盈利的问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=159225) |
| -- 作者：死亡旋律 -- 发布时间：2017/11/4 14:54:50 -- 关于平仓后资金和盈利的问题 //根据金字塔的例子程序改编：20日新高进场，然后高于20日新高的0.5N处加仓一次，10日新低离场。程序可编译，运行正常。 //本程序的问题是，当程序加仓过程存在，则对总盈利的计算不正确，不符合 资产（ASSET）=原始资产(缺省为100万)+总盈利（LPROFIT） 的公式。 //如果从程序中去掉程序加仓过程，则总盈利的计算正确。 //声明变量 VARIABLE : MYENTRYPRICE = 0 ;
//开仓价格 VARIABLE : MYEXITPRICE = 0 ;
//平仓价格 VARIABLE : POSITION =0 ;
//仓位状态，0表示空仓，1表示持仓 VARIABLE : LOTSATU = 10 ; //每次交易所包含的手数 VARIABLE : T20HI = CLOSE ; T20HI := REF(HHV(H,20),1) ; //20周期的高点 VARIABLE : T10LO = CLOSE ; T10LO := REF(LLV(L,10),1) ; //10周期的低点 AVGTR := REF(MA(TR,20),1) ; //计算20天的真实波幅 VARIABLE : LASSET0 = ASSET ; //多头开仓前账户数值 VARIABLE : LASSET1 = ASSET ; //多头平仓后账户数值 VARIABLE : LPROFITAR = 0 ; //多头平仓后本轮多头的盈利 LPROFITAR等于 LONG PROFIT A ROUND 等于 LASSET1-LASSET0 负数代表亏损。 VARIABLE : LPROFIT = 0 ; //当前盈利 //如果当前是没有持仓的状态 IF POSITION=0 AND BARPOS>T20 AND H>L THEN BEGIN
//进场
IF H>T20HI THEN BEGIN
MYENTRYPRICE := IF(OPEN>T20HI+MINDIFF ,OPEN ,T20HI+MINDIFF ) ;
BUY( 1,LOTSATU,LIMITR,MYENTRYPRICE);
POSITION := 1 ; //修改持仓状态
N := AVGTR ; LASSET0 := ASSET ; //记录进场时资产值
END
END //IF IF POSITION=1 AND BARPOS>T20 AND H>L THEN BEGIN //加仓过程
IF HIGH>MYENTRYPRICE+0.5*N THEN BEGIN
MYENTRYPRICE := IF(OPEN>MYENTRYPRICE+0.5*N ,OPEN ,MYENTRYPRICE+0.5*N ) ;
MYENTRYPRICE := CEILING(MYENTRYPRICE/MINDIFF)*MINDIFF ;
BUY( 1, LOTSATU, LIMITR, MYENTRYPRICE); LASSET0 := ASSET ; //记录加仓时资产值 END //问题：如果去掉上面这个加仓过程，则对总盈利LPROFIT的计算误差在可接受范围。
//离场
IF LOW<T10LO THEN BEGIN
MYEXITPRICE := IF(OPEN<T10LO-MINDIFF ,OPEN ,T10LO-MINDIFF ) ;
SELL( 1 ,0,LIMITR,MYEXITPRICE);
POSITION := 0 ;
//修改持仓状态
LASSET1 := ASSET ;
//记录离场后资产值
LPROFITAR := LASSET1-LASSET0 ; //计算本次交易盈利
LPROFIT := LPROFIT+LPROFITAR ;
//计算总盈利
END //离场结束 END //IF //显示账户状态 CONTINUELINE@ 资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY; 总盈利: LPROFIT,NOAXIS ; 可用现金:CASH(0),LINETHICK0; POS:HOLDING,LINETHICK0; 交易次数:TOTALDAYTRADE, LINETHICK0 ;
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| -- 作者：死亡旋律 -- 发布时间：2017/11/4 15:05:49 -- 为什么增加加仓后，对总盈利LPROFIT的计算就完全错了？？ |
| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2017/11/6 13:06:01 -- 你怎么能拿平仓和第二次加仓时候的资金做比对呢，第一次开仓的时候被你完全忽略掉了 不建议你去自己做统计，直接用平仓盈亏现成的函数不好吗 |
| -- 作者：死亡旋律 -- 发布时间：2017/11/6 14:47:45 -- 平仓盈亏现成的函数是哪一个？？？如果上面的程序是多空双向的，这个平仓现成的函数还能用吗？？ 我不知道我的思路错在什么地方，我用的就是你们金字塔的例子程序，如果要改的话怎么修改？？？
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| -- 作者：死亡旋律 -- 发布时间：2017/11/6 14:55:47 -- 你怎么能拿平仓和第二次加仓时候的资金做比对呢，第一次开仓的时候被你完全忽略掉了 ============================== 不明白你这句话的意思，加仓之后，我记录下总的ASSET，然后平仓之后记录下总的ASSET，两者相减不是盈利吗？？？ 第一次开仓的ASSET，不影响这个啊？？？
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| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2017/11/6 15:00:38 -- 图表不支持锁仓，只能单边持仓。 盈利你要记录从第一次建仓前的资金，然后平仓后的资金相见 不是中间建仓的资金 |
| -- 作者：死亡旋律 -- 发布时间：2017/11/7 10:28:06 -- 图表不支持锁仓，只能单边持仓。 ========================= 我的多空双向其实每次只是单边，应该没关系。盈利你要记录从第一次建仓前的资金，然后平仓后的资金相见，不是中间建仓的资金 ====================== 我明白你说的要怎么做了，可是我还是不是很懂你说的这段话，按照软件里面对ASSET的说明，ASSET是资产的值，包括了所使用的保证金，软件的函数说明里面写的是： 客户账户的净自有资产(ASSET) = 可用现金+占用保证金-融资（现金+品种市值-融资） 因为包括了保证金，应该也是能够计算出加仓后和平仓后两者之间的盈利的，但是软件给出的盈利数字很不合理。 |
| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2017/11/7 11:31:10 -- 你的一次盈利是从开仓到平仓，不是加仓到平仓 这个中间需要您自己理解了，不是那么好解释的 |