以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 这样计算一次交易的盈利和所有交易的盈利总和对不对? (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=159097) |
-- 作者:qq代人发帖 -- 发布时间:2017/10/31 10:23:56 -- 这样计算一次交易的盈利和所有交易的盈利总和对不对? 请问我这样计算一次交易的盈利和所有交易的盈利总和对不对??
VARIABLE : PROFIT=0 ; 进场: ASSET0:=ASSET ; //记下进场时的总资产 出场: ASSET1:=ASSET ; //记下出场时的总资产 本次交易盈利: PROFIT0:= ASSET1-ASSET0 ; 所有交易次数的总盈利: PROFIT := PROFIT+PROFIT0 ; |
-- 作者:FireScript -- 发布时间:2017/10/31 10:48:27 -- 你ASSET0 和ASSET1 的值都是ASSET ,也就是说这样算,差值应该是0吧。 问题是你上次进场的时候的asset0并没有被记住。ASSET0和1你要用全局变量记住。 你可以先了解下全局变量和普通变量的区别。 |
-- 作者:死亡旋律 -- 发布时间:2017/10/31 10:56:52 -- VARIABLE : ASSET0 = ASSET ; VARIABLE : ASSET1 = ASSET ; VARIABLE : PROFIT=0 ; 进场: ASSET0:=ASSET ; 出场: ASSET1:=ASSET ; 本次交易盈利: PROFIT0:= ASSET1-ASSET0 ; 所有交易盈利: PROFIT := PROFIT+PROFIT0 ; 这样可以了吗??
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-- 作者:FireScript -- 发布时间:2017/10/31 11:02:22 -- 你还要控制不能每次运算都给ASSET1和0 赋一次值,一个只在进场赋值,一个只在入场赋值。然后还有个需要注意,假如当前还没有出场但最近有一次入场,然后你用了本次入场的资金和上一次出场时的资金计算差值,这肯定是不对的(理论上说上一次出场和当前最新一次入场资金应该是一样的),要自行判断是否已经出场。 |
-- 作者:死亡旋律 -- 发布时间:2017/10/31 11:27:24 -- 我就用的是软件里面的双向海龟的例子,在里面的开仓平仓条件后面,源码很长,我贴一下。。 ========================================================= //该模型为简单示范模型,用户需根据自己交易经验,修改完善后再实际应用!!! //《定制的海龟交易系统V1.0图表版本》
// 适用于多时间框架图表 // 这个版本可以用于在图表上显示信号,也可以做自动交易 // 同一根K线多次发出指令。 // DESIGNED BY LIKAI // 2010.07.16 //声明参数 INPUT : T20(20,15,60,1) ; INPUT : T10(10,10,30,1); INPUT : ATRLEN(20,15,30,1) ; INPUT : POSNUM(1,1,20,1) ; //声明变量 NT := 1 ;
//调试信息带时间戳 BUYORDERTHISBAR := 0 ;
//当前BAR有过交易 VARIABLE : _DEBUG = 1 ;
//是否输出前台交易指令 VARIABLE : _TDEBUG = 1 ;
//是否输出后台交易指令 VARIABLE : _DEBUGOUT = 0 ;
//是否输出后台交易的调试信息 VARIABLE : MYENTRYPRICE =0 ;
//开仓价格 VARIABLE : MYEXITPRICE =0 ;
//平仓价格 VARIABLE : TURTLEUNITS=0 ;
//交易单位 VARIABLE : POSITION=0 ;
//仓位状态 //0表示没有仓位,1表示持有多头, -1表示持有空头 VARIABLE : T20HI=CLOSE ;
//20周期的高点 VARIABLE : T20LO=CLOSE ;
//20周期的低点 VARIABLE : T10HI=CLOSE ;
//10周期的高点 VARIABLE : T10LO=CLOSE ;
//10周期的低点 //准备需要计算的变量 T20HI := REF(HHV(H,T20),1) ; T20LO := REF(LLV(L,T20),1) ; T10HI := REF(HHV(H,T10),1) ; T10LO := REF(LLV(L,T10),1) ; AVGTR := REF(MA(TR,ATRLEN),1) ; VARIABLE : LASSET0 = ASSET ; //多头开仓前真实账户数值 VARIABLE : LASSET1 = ASSET ; //多头平仓后真实账户数值 VARIABLE : LPROFITAR = 0 ; //多头平仓后本轮多头的盈利 LPROFITAR等于 LONG PROFIT A ROUND 等于 LASSET1-LASSET0 负数代表亏损。 VARIABLE : LPROFIT = 0 ; //当前多头盈利 VARIABLE : SASSET0 = ASSET ; VARIABLE : SASSET1 = ASSET ; VARIABLE : SPROFITAR = 0 ; //多头平仓后本轮多头的盈利 SPROFITAR等于 SHORT PROFIT A ROUND 等于 LASSET1-LASSET0 负数代表亏损。 VARIABLE : SPROFIT = 0 ; //当前空头盈利 //开始执行时 初始化数据 IF BARPOS=1 THEN BEGIN
//POSITION := 0 ; END //IF //如果当前是没有持仓的状态 IF POSITION=0 AND BARPOS>T20 AND H>L THEN BEGIN
//建立多头进场条件
LONG := H > T20HI ;
//多头进场
IF LONG THEN BEGIN
MYENTRYPRICE := IF(OPEN>T20HI+MINDIFF ,OPEN ,T20HI+MINDIFF ) ;
BUY( _DEBUG,POSNUM,LIMITR,MYENTRYPRICE);
POSITION := 1 ;
TURTLEUNITS := 1 ;
N := AVGTR ;
BUYORDERTHISBAR := 1; LASSET0 := ASSET ;
END //IF
//建立空头进场条件
SHORT := L < T20LO ;
//空头进场
IF SHORT AND POSITION=0 THEN BEGIN
MYENTRYPRICE := IF(OPEN<T20LO-MINDIFF ,OPEN ,T20LO-MINDIFF ) ;
BUYSHORT( _DEBUG,POSNUM,LIMITR,MYENTRYPRICE);
POSITION := -1 ;
TURTLEUNITS := 1 ;
N := AVGTR ;
BUYORDERTHISBAR := 1; SASSET0 := ASSET ;
END
//不要跳转,让程序检查同一根K线是否可以加仓
//GOTO CONTINUELINE ; END //IF //如果当前持有多头仓位的状态 IF POSITION=1 AND BARPOS>T20 AND H>L THEN BEGIN
//多头加仓条件
WHILE (HIGH>MYENTRYPRICE+0.5*N) AND TURTLEUNITS<4 DO BEGIN
MYENTRYPRICE := IF(OPEN>MYENTRYPRICE+0.5*N ,OPEN ,MYENTRYPRICE+0.5*N ) ;
MYENTRYPRICE := CEILING(MYENTRYPRICE/MINDIFF)*MINDIFF ;
BUY( _DEBUG, POSNUM, LIMITR, MYENTRYPRICE);
TURTLEUNITS := TURTLEUNITS+1 ;
BUYORDERTHISBAR := 1; LASSET0 := ASSET ;
END //WHILE
//建立多头离场条件
LONGX1 := (LOW < T10LO) ;
IF LONGX1 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN
MYEXITPRICE := IF(OPEN<T10LO-MINDIFF ,OPEN ,T10LO-MINDIFF ) ;
SELL( _DEBUG ,0,LIMITR,MYEXITPRICE);
POSITION := 0 ;
TURTLEUNITS := 0 ;
LASSET1 := ASSET ;
END
//建立多头止损条件
LONGX2 := (LOW<MYENTRYPRICE-2*N) ;
IF LONGX2 AND POSITION=1 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN
MYEXITPRICE := IF(OPEN<MYENTRYPRICE-2*N ,OPEN ,MYENTRYPRICE-2*N ) ;
MYEXITPRICE := FLOOR(MYEXITPRICE/MINDIFF)*MINDIFF ;
SELL( _DEBUG ,0,LIMITR,MYEXITPRICE);
POSITION := 0 ;
TURTLEUNITS := 0 ;
LASSET1 := ASSET ;
END //计算本轮交易盈利
LPROFITAR := LASSET1 - LASSET0 ;
//计算总的多头交易盈利
LPROFIT := LPROFIT + LPROFITAR ;
GOTO CONTINUELINE ; END //IF //如果当前持有空头仓位的状态 IF POSITION = -1 AND BARPOS>T20 AND H>L THEN BEGIN
//空头加仓条件
WHILE (LOW<MYENTRYPRICE-0.5*N) AND TURTLEUNITS<4 DO BEGIN
MYENTRYPRICE := IF(OPEN<MYENTRYPRICE-0.5*N ,OPEN ,MYENTRYPRICE-0.5*N ) ;
MYENTRYPRICE := FLOOR(MYENTRYPRICE/MINDIFF)*MINDIFF ;
BUYSHORT( _DEBUG,POSNUM, LIMITR, MYENTRYPRICE);
TURTLEUNITS := TURTLEUNITS+1 ;
BUYORDERTHISBAR := 1;
SASSET0 := ASSET ;
END //IF
//建立空头离场条件
SHORTX1 := H > T10HI ;
IF SHORTX1 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN
MYEXITPRICE := IF(OPEN>T10HI+MINDIFF ,OPEN ,T10HI+MINDIFF ) ;
SELLSHORT( _DEBUG,0,LIMITR,MYEXITPRICE);
POSITION := 0 ;
TURTLEUNITS := 0 ;
SASSET1 := ASSET ;
END
//建立空头止损条件
SHORTX2 := HIGH > MYENTRYPRICE + 2*N ;
IF SHORTX2 AND POSITION = -1 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN
MYEXITPRICE := IF(OPEN>MYENTRYPRICE+2*N ,OPEN ,MYENTRYPRICE+2*N ) ;
MYEXITPRICE := CEILING(MYEXITPRICE/MINDIFF)*MINDIFF ;
SELLSHORT( _DEBUG,0,LIMITR,MYEXITPRICE);
POSITION := 0 ;
TURTLEUNITS := 0 ;
SASSET1 := ASSET ;
END
//计算本轮空头交易盈利
SPROFITAR := SASSET1 - SASSET0 ;
//计算总的空头交易盈利
SPROFIT := SPROFIT + SPROFITAR ; END //IF PROFIT := LPROFIT + SPROFIT ; //显示账户状态 CONTINUELINE@ 当前资产:ASSET,LINETHICK0; 可用现金:CASH(0),LINETHICK0; 当前总盈利: PROFIT,LINETHICK0 ; POS:HOLDING,LINETHICK0; 交易次数:TOTALDAYTRADE, LINETHICK0 ; IF _DEBUGOUT>0 THEN BEGIN
DEBUGFILE2(\'C:\\DEBUGFILE.TXT\',\'BARPOS=%.0F\' ,BARPOS,NT ) ;
DEBUGFILE2(\'C:\\DEBUGFILE.TXT\',\'T20HI=%.2F\' ,T20HI ,NT) ;
DEBUGFILE2(\'C:\\DEBUGFILE.TXT\',\'N=%.2F\' ,N ,NT) ;
DEBUGFILE2(\'C:\\DEBUGFILE.TXT\',\'CLOSE=%.2F\' ,C ,NT) ;
DEBUGFILE2(\'C:\\DEBUGFILE.TXT\',\'POSITION=%.0F\' ,POSITION,NT ) ;
DEBUGFILE2(\'C:\\DEBUGFILE.TXT\',\'TURTLEUNITS=%.0F\' ,TURTLEUNITS,NT ) ;
DEBUGFILE2(\'C:\\DEBUGFILE.TXT\',\'MYENTRYPRICE=%.0F\' ,MYENTRYPRICE ,NT) ;
DEBUGFILE2(\'C:\\DEBUGFILE.TXT\',\'MYEXITPRICE=%.0F\' ,MYEXITPRICE ,NT) ; END //IF 当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0; 当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY; ======================================= 问题在于,当我把系统编译后应用到图上时,按道理来说显示的得到总的盈利是加上原来的资产,是现在的总资产,也就是说: 当前资产=原始资产+总盈利; 但是这个关系并不存在啊。比如用在沪铝上面显示的是 当前资产:1166905 总盈利:-2868175 (是负数) ,但是我的原始资产起点是100万开始测试的。。。 |
-- 作者:qq代人发帖 -- 发布时间:2017/10/31 14:59:36 -- 建议用简单的策略验证写法是否正确,用这么长的代码验证没有多大意义的,出问题也不好调试的。 |
-- 作者:pyd -- 发布时间:2017/10/31 15:14:01 -- 例子:可以放k线图上看最后输出的值验证是否正确 VARIABLE:PROFIT=0 ,ASSET0:=ASSET,ASSET1:=ASSET ; //记下进场时的总资产 一次盈利: PROFIT0; [此贴子已经被作者于2017/10/31 15:14:28编辑过]
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-- 作者:死亡旋律 -- 发布时间:2017/10/31 15:44:46 -- //例子:可以放k线图上看最后输出的值验证是否正确 VARIABLE:PROFIT=0 ,ASSET0:=ASSET,ASSET1:=ASSET ; //记下进场时的总资产 jc:=cross(c,ma(c,10)); sc:=cross(ma(c,10),c); if jc and holding=0 then begin buy(1,1,marketr); ASSET0:=asset; end if sc and holding>0 then begin sell(1,holding,marketr); asset1:=asset; PROFIT0 := ASSET1-ASSET0 ; PROFIT := PROFIT+PROFIT0 ; end 总资产: ASSET ; 一次盈利: PROFIT0; 总盈利: PROFIT; ============================================== 上面的结果我测试了,按照 总资产=原始资产+总盈利 这个方式来计算,误差尚还能接受。 我之前的程序的问题是因为把: PROFIT0 := ASSET1-ASSET0 ; PROFIT := PROFIT+PROFIT0 ; 这两个句子放在if语句之外,就产生了错误,写成如下方式: =========== if sc and holding>0 then begin sell(1,holding,marketr); asset1:=asset; end PROFIT0 := ASSET1-ASSET0 ; PROFIT := PROFIT+PROFIT0 ; =========== 就产生了非常大的错误,很奇怪,为什么紧贴着那个段落计算就会产生错误?? |
-- 作者:死亡旋律 -- 发布时间:2017/10/31 16:02:40 -- 把你的这个公式放在很多品种的K线上看了,根据 “ 总资产 = 原始资产 + 总盈利 ” 这个公式计算,还是有很多误差啊。 ASSET 常常比 “原始资产 + 总盈利” 要高很多。
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-- 作者:FireScript -- 发布时间:2017/10/31 16:37:16 -- 以下是引用死亡旋律在2017/10/31 16:02:40的发言:
把你的这个公式放在很多品种的K线上看了,根据 “ 总资产 = 原始资产 + 总盈利 ” 这个公式计算,还是有很多误差啊。 ASSET 常常比 “原始资产 + 总盈利” 要高很多。 我试了下asset的组成就是纯粹去了个手续费之后剩下的。 |