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-- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4)
---- 轮动策略回测 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=158745)
-- 发布时间：2017/10/18 12:18:46
-- 轮动策略回测
使用自定义数据排序，选取的属性是“证券相关序列值”，
然后在k线图上显示： aa:SELFDATA(\'银行排序\'),NOAXIS
最早的数据是16年5月的，
为什么没有更早的排名数据，如何获得？
-- 发布时间：2017/10/18 13:24:45
--
1.
此主题相关图片如下：1.png
2.工具-选项-维护-内存保留调大点试下。
-- 发布时间：2017/10/18 13:25:03
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历史数据是否齐全，补充下看呢
-- 发布时间：2017/11/6 15:58:44
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请问这种策略如何回测呢？
http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&id=137635&authorid=0&page=0&star=1
这里面提供的回测应该是不对的。
回测的需求是从100只股票里排序选最前面3只，每只买10000元，不断轮动。上面的回测方式是100只每只10000，结果是不对的。
-- 发布时间：2017/11/6 16:23:05
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回测中必须先确定品种，然后在回测。而不能动态的进行添加回测品种。
你的需要没法进行回测，除非你人为筛选出具体品种后，在进行回测。
[此贴子已经被作者于2017/11/6 16:24:56编辑过]
-- 发布时间：2017/11/6 16:34:25
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用股票池+后台精细化回测，能实现吗？
因为买入的标的是变化的，所以没法人为筛选吧
-- 发布时间：2017/11/6 16:57:25
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股票池只能进行最新的，不能参与回测。