以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- THISCLOSE下单控制问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=158082) |
-- 作者:ach999 -- 发布时间:2017/9/20 10:35:16 -- THISCLOSE下单控制问题 KD:=ref(C,1)>MYMA and ref(C,2)<MYMA;//突破时发信号 if KD then begin 平空:SELLSHORT(HOLDING<0,LOTS,THISCLOSE); 开多:BUY(HOLDING=0,LOTS,THISCLOSE); end 前一根走完KD信号发出,使用THISCLOSE是当前这根走完下单 我希望的是当前这根开盘下单 改成下面的方式可以吗? KD:=C>MYMA and ref(C,1)<MYMA;//突破时发信号 if KD then begin 平空:SELLSHORT(HOLDING<0,LOTS,THISCLOSE); 开多:BUY(HOLDING=0,LOTS,THISCLOSE); end 主要是不明白如果用close价格做判断,下单时THISCLOSE指是那一根 |
-- 作者:FireScript -- 发布时间:2017/9/20 11:10:15 -- 1.thisclose在实际交易时是按照当时的对手价,在回测的时候是本周期收盘价来处理。 比如你是当前K触发下单条件,如果是固定轮询模式那么下单是当前K触发条件时的对手价,如果是走完一个K,那就是下个K开始时的对手价。 你的问题涉及到你用那种交易模式。 |
-- 作者:ach999 -- 发布时间:2017/9/20 12:54:16 -- 条件判断是每tick判断一次还是一根走完判断? 跟固定轮询模式还是走完一个K模式有关系吗?
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-- 作者:FireScript -- 发布时间:2017/9/20 13:15:22 -- 以下是引用ach999在2017/9/20 12:54:16的发言:
条件判断是每tick判断一次还是一根走完判断?
跟固定轮询模式还是走完一个K模式有关系吗? 公式运行是分笔来一次刷新一次,但是最终取得那一次的结果看你用的模式了。 走完K那就是取得当前K最后一次的运算结果,固定轮询则是看你轮询的时候检测到的计算结果 。 |
-- 作者:ach999 -- 发布时间:2017/9/20 13:37:38 -- 明白,多谢 |