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----  图表策略与模拟实时交易问题  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=157967)

--  作者:vado
--  发布时间:2017/9/15 16:29:42
--  图表策略与模拟实时交易问题

也就是说不能追求图表策略公式与(模拟)实时交易一致?

图表的公式只是自成一体,只是将 四种 操作的信号传给  模拟实时交易,至于模拟交易系统是 亏是盈,开仓成本等均与图表那个策略公式无关了?

同理 若在公式里面使用enterprice也不会获得 模拟实时交易 那个开仓的成本价格,只能获得图表公式里面理论 成交的那个价格。

 

是这样吗

 

若是这样,那么我们如何检测我们的策略是好是坏,据说后台程序交易的没有回测,图表的公式又无法获得 模拟实时交易的那些成交状态信息。

 

谢谢你回答。

 


--  作者:wenarm
--  发布时间:2017/9/15 16:37:45
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1.是你这样理解的,图表是独立的。(持仓同步可以让理论仓位和账户栏中仓位保持一致,但是这个是一个辅助性的工具。信号闪烁等因素都会影响该功能,等你熟悉金字塔以后,在考虑这个)

2.图表中的盈亏和持仓成本与实际账户由于费率等原因存在一定差异,但是不会出现图表在盈利而实际账户在亏损的问题,就像镜子一样。

3.enterprice是你这样理解的,都是基于虚拟交易。只有在下单时实际账户才会跟着下单。

4,一般一个策略的开发流程是回测---接着模拟或者仿真账户进行交易---小资金进行实盘交易-----正常使用。

 


--  作者:vado
--  发布时间:2017/9/15 17:09:04
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上述第2条,对于低频粗糙的交易策略来说没影响,但我玩的是相对精细和高频,周期选的5秒以下,开仓成本的不一致最终会导致影响下次信号的触发,我使用全局变量存了理论 开仓成本,并设了止损止盈。

有没有什么办法解决,后台程序化能够实现我的需求吗?

 

另外 为什么后台程序化系统能够获得 成交之后返回的成本价 等信息, 而那个模拟 实时交易 却没法获得,可以有什么办法获得吗? 因为策略需要根据实际的交易情况 精细化控制买卖。

 

谢谢

 

 


--  作者:wenarm
--  发布时间:2017/9/15 17:16:03
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你定义的那个全局变量记录理论的持仓没有任何意义。holding就是当前位置的理论持仓,

后台是直接操作实际账户的模式,能进行精细化控制,

 

已经说了,图表是基于历史信号进行交易处理的。对于仓位的精细化控制只能是后台。

 

在图表是可以使用后台函数参与计算,但是可能会造成信号闪烁(但是不能进行精细化仓位控制),以你目前的水平,不要考虑了。

 


--  作者:vado
--  发布时间:2017/9/15 17:26:33
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问题是就算使用了后台程序化实现了,却没法进行实时模拟?只能以真金白银来检验策略的好坏?
--  作者:wenarm
--  发布时间:2017/9/15 17:29:26
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模拟账号就是就来进行模拟资金交易的。期货公式也有更接近实盘的仿真交易账户。

 


--  作者:vado
--  发布时间:2017/9/15 17:32:11
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也就是后台策略是可以进行模拟交易的是吗
--  作者:vado
--  发布时间:2017/9/15 17:35:21
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再一个我觉得我水平写我的策略是够了,信号闪烁对我来说不是问题,因为我开仓设置条件只能开一手,最多开一个多一个空,信号再怎么闪也不会多开。如果图表能够使用后台的函数,尤其是 能够通过某些办法获得模拟交易的那个成交后的状态信息。

 

当然如果 后台程序化交易策略能够对模拟交易账户的持仓进行控制,我就得买专业版了,本来就是要买的,准备还不充分,也担心 买了之后没有预期的那样有用。


--  作者:wenarm
--  发布时间:2017/9/15 18:15:21
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图表机制搞明白以后再考虑这些。已经明确说了,未成交成交回报等函数,在图表中没发用。
[此贴子已经被作者于2017/9/15 18:15:36编辑过]