以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 模拟资金与策略参数显示的持仓不一致 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=157936) |
-- 作者:vado -- 发布时间:2017/9/14 22:45:41 -- 模拟资金与策略参数显示的持仓不一致 在模拟过程中,因为策略中使用的持仓是全局变量,常常资金上已经平仓了,过一会儿发现策略参数上又有了,我设置了挂单不成功则追仓,若追仓成功或者不成功资金上会显示吧, 但策略上只管下单成功吗,就是说策略上只管下单了就会把相应的全局变量赋值,而不管是否成交,这是导致资金与策略参数不一致的原因吗,还有没有其他原因。 |
-- 作者:wenarm -- 发布时间:2017/9/15 0:46:16 -- 图表是一个虚拟的独立环境,它自己计算开平仓信号等,和实际账户无关。 实际账户只是在图表虚拟交易触发动作时,跟着做同样的动作。 建议你先理解图表的机制。
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-- 作者:vado -- 发布时间:2017/9/15 7:15:39 -- 我不是指实际账户与虚拟账户的区别,兄弟,而是 策略与虚拟账户不一致, 策略只管下了单不管成交是否成功,都会记录成已经成交,而虚拟账户是实际成交了才会记录成交, 策略若有了信号 下单了,但实际上没实现成交的话,就成了限价 挂单了,策略虽然已经记录成交,但虚拟资金上没有记录成交,而是等着满足限价 的条件才成交
是这样的机制吗 |
-- 作者:wenarm -- 发布时间:2017/9/15 8:50:16 -- 你理解的虚拟账户是什么? |
-- 作者:vado -- 发布时间:2017/9/15 8:57:14 -- 模拟资金 |
-- 作者:vado -- 发布时间:2017/9/15 9:02:58 -- 我的策略里面在开仓时都有限制条件,持仓为0才可以开仓,但使用模拟资金进行实时交易的时候开仓数量都失控了,因为策略上信号有了后,策略公式只管发出开仓信号就会将表示持仓量的全局变量的值增加, 而模拟资金在实时交易的时候还有未成交的可能,若未成交就会成了挂单,但此时策略公式里面由于 已经发出下单指令 ,就把持仓增加了,但实际上没有持仓,因为还没成交,这样就产生了不一致,策略公式里面和实际不一致,但策略公式里面又没有办法获得成交与否的返回信息, 后台程序化交易里面能够获得成交后的返回信息,并依此信息来关联策略里面持仓量的变量吗? |
-- 作者:vado -- 发布时间:2017/9/15 9:03:43 -- 另外 我还搞不懂的就是我在策略里面使用的对手 价下单,thisclose,但实际中许多时候没有成交成了挂单,这就引起了混乱。 |
-- 作者:vado -- 发布时间:2017/9/15 9:07:17 -- 而且策略公式发出的下单指令在没成交时会挂在哪儿,时机成熟了就成交了,导致持仓超出了策略的限制,这里面主要的问题就是 策略公式 有没有 办法可以获取 实际成交的信息,策略公式只能够下单,却不知道到底有没有成交,这是导致混乱的根本原因吧, 有没有其他原因 ? |
-- 作者:wenarm -- 发布时间:2017/9/15 9:19:10 -- 不懂你说的什么。请你先理解机制问题。 模拟资金也是账户栏的,其形式和实盘账户一样。都与图表中使用的虚拟资金没有关系。虚拟资金是在公式编辑界面中的费率设置----初始资金(默认100万)
图表作为一个虚拟的环境,其计算是根据历史信号进行处理的,都不会直接操作你账号栏中的资金。只有图表中触发了某个开平动作时,实际账户(账户栏包括实盘或者模拟)跟着它去下单。 另外图表作为一个虚拟的理论环境下,(理论持仓)是没有未成交单等实盘中的概念的。在历史计算时,符合开盘条件就会进行虚拟持仓的变动。
图表中如果没有虚拟持仓,那你账号中即使有持仓也不会平掉。
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-- 作者:vado -- 发布时间:2017/9/15 9:31:30 -- 可能是我用词用错了,我现在还没有进行真金白银操作,只是在进行图表系统的模拟交易,不 是回测,而是实时的。我说的不一致,是 策略中相关参数显示的持仓 与 模拟账户的交易持仓 不一致,因为在模拟实时交易的时候,策略有信号了下了单,可能没有成交,模拟账户的资金是不变的,但因为策略下了单,策略只会认为已经成交并将下单的成本 记录下来了,回测是不存在这样的问题,但实时的时候就会产生混乱,
所以请问 策略公式有没有函数可以获得 是否成交及成交后返回的状态信息? 回测是默认都成交了,但在模拟账户实时交易的时候不一定会成交,这就和策略公式中认为的不一致,因为策略公式中只要下了单就认为成交了。 |