以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 不同电脑上回测结果迥异? (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=157735) |
-- 作者:skylands -- 发布时间:2017/9/10 8:35:59 -- 不同电脑上回测结果迥异? 日内策略做历史回测时,在两台不同电脑的金字塔上测试,结果差别很大,一个盈利一个却亏损。仔细检查,软件版本一致,设置也基本确定一样,数据也都补充了。这会是什么原因导致的呢,问题可能出在哪里? |
-- 作者:wenarm -- 发布时间:2017/9/10 9:28:14 -- 1.检查两台电脑的数据是否一致, 2.是否都采用复权或者未复权 3.检查两台计算机上合约信息设置中的费率是否一致
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-- 作者:skylands -- 发布时间:2017/9/10 10:40:29 -- 1,回测时都专门重新补充相对应期间的数据了,为的是确保统一。(但没有到数据里一个个查是否正确) 2,都一致采用了复权。但实际上对日内策略来说,复不复权应该没有区别? 3,两台电脑上费率确有区别。在去掉系统预设费率的勾选后,手工填写了费率信息,有了改观,都是正常盈利结果,但仍有略微的差别,如总次数上差了3次,盈利率上差了3-5%。 另外,在检查回测明细时,有如下发现:如图 第一根K线的低点是7665,策略是下破这个低点就开空,下单价7665-mindiff*2。理论上图表上下单价应该是7663,事实上在检查回测明细时,发现一台电脑金字塔上下单价是7663,另一台则是7659。 同样的程序,数据也应该是一样。怎么会有这个结果?这与费率应该没有关系啊 改用手工填写费率后,7659那个开仓下单价变成了7662,还差了一个点。什么情况?理论上下单价与费率应该没有关系啊
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-- 作者:wenarm -- 发布时间:2017/9/10 10:55:56 -- 如果你是在图表上比对,你要把图表中的k线时段和回测时段限制一致,否者没有可对比意义。 两个回测设置中,在时段选项中,看下是否都勾选了严格按时段进行的选项
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-- 作者:skylands -- 发布时间:2017/9/10 10:58:19 -- 时段都完全一致,都勾选了的啊 |
-- 作者:wenarm -- 发布时间:2017/9/10 11:03:38 -- 如果你公式中有跨周期引用的数据,也要补充全了, 贴出你的设置,以及上传两份回测报告,
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-- 作者:skylands -- 发布时间:2017/9/10 17:39:56 -- 请问,在查看回测明细时,发现有相当一部分没有盈利和亏损的记录,如图: |
-- 作者:wenarm -- 发布时间:2017/9/10 18:15:51 -- 未成交,只有报单价格,没有成交价格,
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-- 作者:skylands -- 发布时间:2017/9/10 18:58:40 -- 那这些信号就未计入测试的结果吗?对测试结果肯定有直接的影响咯? |
-- 作者:wenarm -- 发布时间:2017/9/10 19:39:49 -- 晕,看错了,没看到你从新排序了, 开仓信号自然没有这些东西,只有平仓后,才会有相应的收益等计算结果,
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