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----  请问金字塔能不能实现这样的程序化跨品种套利?  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=157360)

--  作者:leiting99
--  发布时间:2017/8/28 16:21:36
--  请问金字塔能不能实现这样的程序化跨品种套利?
K线是5秒K线。
定义参数“历史平均比价”为过去200根K线品种A收盘价的均值除以品种B收盘价的均值
定义2个参数:“品种A目标净持仓”和“品种B目标净持仓”,
当品种A买一价/品种B卖一价>历史平均比价*1.002时,品种A目标净持仓的值为-7,品种B目标净持仓的值为2
当品种A卖一价/品种B买一价<历史平均比价*0.998时,品种A目标净持仓的值为7,品种B目标净持仓的值为-2
当品种A买一价/品种B卖一价>历史平均比价,且满足品种A净持仓小于0或者品种B净持仓大于0时,品种A目标净持仓的值为-7,品种B目标净持仓的值为2
当品种A卖一价/品种B买一价<历史平均比价,且满足品种A净持仓大于0或者品种B净持仓小于0时,品种A目标净持仓的值为7,品种B目标净持仓的值为-2
当历史平均比价*1.001<品种A买一价/品种B卖一价<历史平均比价*1.002,且品种A净持仓大于等于0,且品种B净持仓小于等于0时,品种A目标净持仓的值为0,品种B目标净持仓的值为0
当历史平均比价*0.998<品种A卖一价/品种B买一价<历史平均比价*0.999,且品种A净持仓小于等于0,且品种B净持仓大于等于0时,品种A目标净持仓的值为0,品种B目标净持仓的值为0
其余情况品种A目标净持仓和品种B目标净持仓的值为前一根K线时的值

定义参数“品种A净买量”=品种A目标净持仓-(品种A多头持仓-品种A空头持仓),定义参数“品种B净买量”=品种B目标净持仓-(品种B多头持仓-品种B空头持仓)
当品种A净买量<=0,且存在品种A未成交多头挂单时,撤销所有品种A未成交多头挂单
当品种A净买量>=0,且存在品种A未成交空头挂单时,撤销所有品种A未成交空头挂单
当品种B净买量<=0,且存在品种B未成交多头挂单时,撤销所有品种B未成交多头挂单
当品种B净买量>=0,且存在品种B未成交空头挂单时,撤销所有品种B未成交空头挂单
当品种A净买量>0,且不存在品种A未成交多头挂单时,在品种A买一价挂“品种A净买量”手多单
当品种A净买量<0,且不存在品种A未成交空头挂单时,在品种A卖一价挂负“品种A净买量”手空单
当品种B净买量>0,且不存在品种B未成交多头挂单时,在品种B买一价挂“品种B净买量”手多单
当品种B净买量<0,且不存在品种B未成交空头挂单时,在品种B卖一价挂负“品种B净买量”手空单
当品种A买一价>品种A未成交多头挂单价时,撤销原挂单,在品种A买一价挂“品种A净买量”手多单
当品种A卖一价<品种A未成交空头挂单价时,撤销原挂单,在品种A卖一价挂负“品种A净买量”手空单
当品种B买一价>品种B未成交多头挂单价时,撤销原挂单,在品种B买一价挂“品种B净买量”手多单
当品种B卖一价<品种B未成交空头挂单价时,撤销原挂单,在品种B卖一价挂负“品种B净买量”手空单

--  作者:leiting99
--  发布时间:2017/8/28 16:26:50
--  
如果不能实现,难点主要在哪里?
--  作者:wenarm
--  发布时间:2017/8/28 16:35:57
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可以实现,需要使用专业版后台程序化。另外我们不提供完整策略编写服务,你自己可以尝试编写,有疑问的地方可以询问我们。