| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 请问金字塔能不能实现这样的程序化跨品种套利？ (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=157360) |
| -- 作者：leiting99 -- 发布时间：2017/8/28 16:21:36 -- 请问金字塔能不能实现这样的程序化跨品种套利？ K线是5秒K线。 定义参数“历史平均比价”为过去200根K线品种A收盘价的均值除以品种B收盘价的均值 定义2个参数：“品种A目标净持仓”和“品种B目标净持仓”， 当品种A买一价/品种B卖一价>历史平均比价*1.002时，品种A目标净持仓的值为-7，品种B目标净持仓的值为2 当品种A卖一价/品种B买一价<历史平均比价*0.998时，品种A目标净持仓的值为7，品种B目标净持仓的值为-2 当品种A买一价/品种B卖一价>历史平均比价，且满足品种A净持仓小于0或者品种B净持仓大于0时，品种A目标净持仓的值为-7，品种B目标净持仓的值为2 当品种A卖一价/品种B买一价<历史平均比价，且满足品种A净持仓大于0或者品种B净持仓小于0时，品种A目标净持仓的值为7，品种B目标净持仓的值为-2 当历史平均比价*1.001<品种A买一价/品种B卖一价<历史平均比价*1.002，且品种A净持仓大于等于0，且品种B净持仓小于等于0时，品种A目标净持仓的值为0，品种B目标净持仓的值为0 当历史平均比价*0.998<品种A卖一价/品种B买一价<历史平均比价*0.999，且品种A净持仓小于等于0，且品种B净持仓大于等于0时，品种A目标净持仓的值为0，品种B目标净持仓的值为0 其余情况品种A目标净持仓和品种B目标净持仓的值为前一根K线时的值 定义参数“品种A净买量”=品种A目标净持仓-（品种A多头持仓-品种A空头持仓），定义参数“品种B净买量”=品种B目标净持仓-（品种B多头持仓-品种B空头持仓） 当品种A净买量<=0，且存在品种A未成交多头挂单时，撤销所有品种A未成交多头挂单 当品种A净买量>=0，且存在品种A未成交空头挂单时，撤销所有品种A未成交空头挂单 当品种B净买量<=0，且存在品种B未成交多头挂单时，撤销所有品种B未成交多头挂单 当品种B净买量>=0，且存在品种B未成交空头挂单时，撤销所有品种B未成交空头挂单 当品种A净买量>0，且不存在品种A未成交多头挂单时，在品种A买一价挂“品种A净买量”手多单 当品种A净买量<0，且不存在品种A未成交空头挂单时，在品种A卖一价挂负“品种A净买量”手空单 当品种B净买量>0，且不存在品种B未成交多头挂单时，在品种B买一价挂“品种B净买量”手多单 当品种B净买量<0，且不存在品种B未成交空头挂单时，在品种B卖一价挂负“品种B净买量”手空单 当品种A买一价>品种A未成交多头挂单价时，撤销原挂单，在品种A买一价挂“品种A净买量”手多单 当品种A卖一价<品种A未成交空头挂单价时，撤销原挂单，在品种A卖一价挂负“品种A净买量”手空单 当品种B买一价>品种B未成交多头挂单价时，撤销原挂单，在品种B买一价挂“品种B净买量”手多单 当品种B卖一价<品种B未成交空头挂单价时，撤销原挂单，在品种B卖一价挂负“品种B净买量”手空单
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| -- 作者：leiting99 -- 发布时间：2017/8/28 16:26:50 -- 如果不能实现，难点主要在哪里？ |
| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2017/8/28 16:35:57 -- 可以实现，需要使用专业版后台程序化。另外我们不提供完整策略编写服务，你自己可以尝试编写，有疑问的地方可以询问我们。 |