公式模型编写问题提交-后台程序化交易金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

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--  作者：ying_223223
--  发布时间：2017/8/16 10:19:43
--  后台程序化交易
请问将图表化程序代码改成后台程序，只修改下单函数是否可以。
将BUY(开多条件,手数,MARKET); 改为
TBUY(开多条件,手数,MKT);

这样修改后跑后台的时候会频繁的买入，请问还要修改什么

--  作者：FireScript
--  发布时间：2017/8/16 10:29:13
--
完整的代码给出来。光看这个不足以判断为什么。

--  作者：ying_223223
--  发布时间：2017/8/17 12:38:42
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C1 :=ref(C,1);
C2 :=ref(C,2);

DIFF := EMA(CLOSE,S*N0) - EMA(CLOSE,Len*N0),NOAXIS;
DEA := EMA(DIFF,N*N0),NOAXIS;
MACD := 2*(DIFF-DEA),NOAXIS;
macd_ma:ema(abs(macd),120*N0);

ma60 :ema(C,60);
ma120 :ema(C,120);
ATR:=MA(TR,15);

N_L := BARSLAST(CROSS(ref(diff,1),ref(dea,1))),NOAXIS;
开仓后最高价:=HHV(ref(h,1),enterbars);
开仓后最低价:=llV(ref(l,1),enterbars);

平多条件:=holding>0 AND (dea>diff) ;
平多:TSELL(平多条件,holding,MKT);

开多条件:=holding=0 and macd>ref(macd,1) and dea<diff ;
TBUY(开多条件,手数,MKT);

--  作者：wenarm
--  发布时间：2017/8/17 13:03:58
--

开仓后最高价:=HHV(ref(h,1),tenterbars);

开仓后最低价:=llV(ref(l,1),tenterbars);

--  作者：ying_223223
--  发布时间：2017/8/17 13:33:12
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holding是不是也不能在后台使用，需要怎么写

--  作者：wenarm
--  发布时间：2017/8/17 13:51:18
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改成tholidng.

--  作者：ying_223223
--  发布时间：2017/8/18 10:40:17
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上面提到的修改都已经改完了，还是频繁的买入，请问是什么原因（策略是逐K线模式，在K线完成后买入）。我的模拟盘中已经有了这个标的，tholding=0 这个判断不管用吗？

C1 :=ref(C,1);
C2 :=ref(C,2);

DIFF := EMA(CLOSE,S*N0) - EMA(CLOSE,Len*N0),NOAXIS;
DEA := EMA(DIFF,N*N0),NOAXIS;
MACD := 2*(DIFF-DEA),NOAXIS;
macd_ma:ema(abs(macd),120*N0);

ma60 :ema(C,60);
ma120 :ema(C,120);
ATR:=MA(TR,15);

N_L := BARSLAST(CROSS(ref(diff,1),ref(dea,1))),NOAXIS;
开仓后最高价:=HHV(ref(h,1),tenterbars);
开仓后最低价:=llV(ref(l,1),tenterbars);

平多条件:=tholding>0 AND (dea>diff) ;
平多:TSELL(平多条件,holding,MKT);

开多条件:=tholding=0 and macd>ref(macd,1) and dea<diff ;
TBUY(开多条件,手数,MKT);

--  作者：yukizzc
--  发布时间：2017/8/18 10:49:42
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tholding是多空加和的一个值，如果你只统计多头持仓的话用tbuyholsing这个函数

--  作者：ying_223223
--  发布时间：2017/8/18 12:07:44
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那我上面的代码为什么频繁下单呢，我的模拟盘账户里肯定是持有多仓的，

--  作者：qq代人发帖
--  发布时间：2017/8/18 14:25:52
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仓位限制用tbuyholding