| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 跨期价差套利 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=156866) |
| -- 作者：tianyumaomao -- 发布时间：2017/8/15 16:45:27 -- 跨期价差套利 //*****************************
账户:\'10010\';
套利品种1:\'A10\';
套利品种2:\'B10\';
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//获得价差方法1,品种2的买价-品种1的卖价，ss表示手数，品种2的卖量和品种1的买量
JC1:dynainfo2(28,套利品种2)-dynainfo2(34,套利品种1);
JC2:dynainfo2(34,套利品种2)-dynainfo2(28,套利品种1);
ss:=2;
//开仓和平仓
IF JC1>=500 and tbuyholdingex(账户,套利品种1,2)<100 and tsellholdingex(账户,套利品种2,2)<100 and TISREMAINEX(1,\'\',套利品种1）=0 and TISREMAINEX(3,\'\',套利品种2）=0 THEN BEGIN
TBUYSHORT(1,ss,lmt ,DYNAINFO( 28),0,账户,套利品种2 );
TBUY(1,ss,lmt ,DYNAINFO( 34),0,账户,套利品种1 );
END
minn:=2;
IF JC2<=400 and TISREMAINEX(1,\'\',套利品种1）=0 and TISREMAINEX(3,\'\',套利品种2）=0 THEN BEGIN
TSELLSHORT(1,minn,lmt ,DYNAINFO( 34),0,账户,套利品种2 );
TSELL(1,minn,lmt ,DYNAINFO( 28),0,账户,套利品种1 );
END
//单腿加仓
//追单
ph:=TSELLHOLDINGEX(账户,套利品种2,0 )- TBUYHOLDINGEX(账户,套利品种1,0 );
pz:=TBUYHOLDINGEX(账户,套利品种1,0 )-TSELLHOLDINGEX(账户,套利品种2,0 );
Pk:=TREMAINQTY( 1,账户,套利品种1);
IF ph>0 AND pk>0 THEN BEGIN
TBUY( ph>0 AND pk>0,ph,MKT ,0,0,账户,套利品种2 );
END
IF pz>0 AND pk>0 THEN BEGIN
TBUYSHORT( pz>0 AND pk>0,pz,MKT ,0,0,账户,套利品种2 );
END
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| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2017/8/15 16:58:25 -- 这样单腿加仓不够的，还要考虑挂单情况。 建议客户不要先去寻思这么复杂的，您对编程这块还没有很精通。 后台控制如果代码，你要考虑未成交开或平都要统计。不光是程序，你的整个逻辑思维也要很缜密 |