以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 套利单,瘸腿处理问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=156787) |
-- 作者:tianyumaomao -- 发布时间:2017/8/14 9:42:54 -- 套利单,瘸腿处理问题 撤单追单,开车部分。2秒不成交则撤单追,时间自己修改 IF TREMAINQTY( 1,账户,套利品种1)=1 and TSUBMITEX(1,账户,套利品种1)>2 THEN BEGIN TCANCELEX(1,1,账户,套利品种1); TBUY(1,1,MKT,0,0,账户,套利品种1); END IF TREMAINQTY( 3,账户,套利品种2)=1 and TSUBMITEX(3,账户,套利品种2)>2 THEN BEGIN TCANCELEX(1,3,账户,套利品种2); TBUYSHORT(1,1,MKT,0,0,账户,套利品种2); END //撤单追单,平仓部分 IF TREMAINQTY( 2,账户,套利品种1)=1 and TSUBMITEX(2,账户,套利品种1)>2 THEN BEGIN TCANCELEX(1,2,账户,套利品种1); pd:=1; END if pd=1 and tbuyholdingex(账户,套利品种1,2)>0 then begin TSELL(1,1,MKT,0,0,账户,套利品种1); pd:=0; end IF TREMAINQTY( 4,账户,套利品种2)=1 and TSUBMITEX(4,账户,套利品种2)>2 THEN BEGIN TCANCELEX(1,4,账户,套利品种2); pk:=1; END if pk=1 and tbuyholdingex(账户,套利品种2,2)>0 then begin TSELLSHORT(1,1,MKT,0,0,账户,套利品种2); pk:=0; end
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-- 作者:tianyumaomao -- 发布时间:2017/8/14 9:48:40 -- 只开仓的时候没问题,一边开仓一边平仓的话就多空不匹配了 |
-- 作者:王锋 -- 发布时间:2017/8/14 10:08:01 -- 套利中为什么要有另一边开仓一边平仓?不符合套利逻辑。
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-- 作者:tianyumaomao -- 发布时间:2017/8/14 10:09:41 -- 达到一个值的时候开仓,达到另一个值的时候平仓 |
-- 作者:tianyumaomao -- 发布时间:2017/8/14 10:09:54 -- 做的是短线 |
-- 作者:wenarm -- 发布时间:2017/8/14 10:22:46 -- 那你自然是多空不匹配了。
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-- 作者:tianyumaomao -- 发布时间:2017/8/14 10:51:28 -- 开仓是一一对应的,有瘸腿处理机制 平仓也是一一对应的,也有瘸腿处理机制的。 咋会不匹配啊
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-- 作者:tianyumaomao -- 发布时间:2017/8/14 11:16:09 -- 求高手指教啊 |
-- 作者:yukizzc -- 发布时间:2017/8/14 13:13:58 -- 已回复,建议客户具体说明下哪里遇到的问题
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