| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 主力月份怎么测评 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=156508) |
| -- 作者：wxx212 -- 发布时间：2017/8/3 23:30:44 -- 主力月份怎么测评 我一般是在连续月份里测评策略的，发现有很多地方有失真。比如：连续月份没有建仓，但是主力月份建仓了！但是如果用主力月份测评对历史数据的时间段很难把握。比如螺纹钢1月不知道主力的时间段。请问有什么办法可以解决这个问题吗？ |
| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2017/8/4 9:02:43 -- 连续的历史数据和主力是不一样的，你不要用主力去评测，很简单的逻辑 类似均线的计算值，你主力合约交割到下个交易年上市中间有巨大的跳空这样的混合计算肯定不行的。， 就拿连续去做回测就好了 |
| -- 作者：wxx212 -- 发布时间：2017/8/4 9:21:07 -- 比如说螺纹钢 因为不同的月份牵涉到换月等，有些甚至连续月份出场了，但是主力月份没有出场。但是如果在具体月份里回测的话，具体时间很不好把握。比如前四年的螺纹钢1月回测，什么时候是1月主力，这个很难写，而且就算确定了，也不知道换月的时候程序是不是把换月也作为一次交易（比如在10月1日进行换月，测评的时间段是设置到10月1日就结束，但是程序是10月15日才出场，中间出现时间差），到底测评的时候是10.1为主还是10.15为准？如果10.1为准，那么5月的螺纹钢在10.1到10.15之间是因为理论仓位已经在1月螺纹钢里完成所以5月螺纹钢是没有建仓的，这个问题在测评的时候怎么解决？ |
| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2017/8/4 9:26:23 -- 就用连续做回测就行了，就把连续当成是一份新合约去回测 |