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----  金字塔里如何写这个仓位管理的代码,请教  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=156283)

--  作者:luojc2506
--  发布时间:2017/7/26 21:23:56
--  金字塔里如何写这个仓位管理的代码,请教

我想实现下面这种固定比例加减仓的方式,不知代码如何写。说明如下: 

 

1、交易品种:两个,豆粕和螺纹钢

 2、资金管理:固定比例加减仓。即,一笔交易结束后,如果盈利,则下一笔交易加仓,加仓资金为本笔盈利金额的50%。如果亏损,则下一笔交易减仓,减仓资金为本笔亏损金额的50%

 

举例:初始资金100万,初始总仓位50%,豆粕和螺纹钢各25%的仓位。豆粕和螺纹钢同时建仓各保证金25万。接下去的仓位管理原则为:

 

<!--[if !supportLists]-->1、 <!--[endif]-->无论是豆粕还是螺纹钢,只要平仓时获利(比如20万),则下一笔入市保证金金额为25+20*50%35万。

<!--[if !supportLists]-->2、 <!--[endif]-->无论是豆粕还是螺纹钢,只要平仓时亏损(比如20万),则下一笔入市保证金金额为25-20*50%15万。

<!--[if !supportLists]-->3、 <!--[endif]-->后面以此类推。

 

图示:

 

初始本金

初始总仓位

交易品种

交易方式

100万

50%

豆粕、螺纹钢

连续交易,即品种平仓后立即反手

交易顺序

品种

盈亏金额(万)

反手保证金金额

第一笔

豆粕

20

25万+20万*50%=35万

第二笔

螺纹钢

10

35万+10万*50%=40万

第三笔

螺纹钢

-25

40万+(-25万*50%)=27.5万

第四笔

豆粕

-10

27.5+(-10万*50%)=22.5万

后面以此类推

 

 

 

 

请教金字塔的高手,在金字塔里,这个代码怎么写?不胜感激!