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写了一个简单的公式，回测时为什么前两笔成交数量那么大？

附：

上轨:ref(hhv(high,20),1);
下轨:ref(llv(low,20),1);

atr:ma(tr,20),NOAXIS;

IF atr>=50 THEN
   SS:=1;
IF atr<50 THEN
   SS:=2;

if holding>0  then begin
   price:=0;
if l<=下轨 then
   price:=min(open,下轨);
if price>0 then  
   sell(1,holding,limitr,price);
end

if holding<0  then begin
   price:=0;
if h>=上轨 then
   price:=max(open,上轨);
if price>0 then
   sellshort(1,holding,limitr,price);
end

if holding=0  then begin
   price:=0;
if l<=下轨 then
   price:=min(open,下轨);
if price>0  then
   buyshort(1,SS,limitr,price);
end

atr需要有20根以上才有值，最初的20根k线atr没有值导致ss没法取值，

可以用variable给ss一个初始值