以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 模拟成交价格及帐单的问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=155227) |
-- 作者:新华字典1949 -- 发布时间:2017/6/19 21:21:26 -- 模拟成交价格及帐单的问题 这是布林交易系统一部分,有些学习于本论坛,在此先谢谢前面的提问者和论坛解答人员了! //均线//布林上下轨 MA20:=MA(CLOSE,20); UPPER:= ma20 + 2*STD(CLOSE,20); LOWER:= ma20 - 2*STD(CLOSE,20); variable:MaxWin=0;//有仓位时最大获利幅度 TuPo:=0;//突破上轨几个最小变动价位 HuiCe:=0;//回撤幅度 ZhiSunJia:=0;//记录止损价 //从上---下破高轨,开空 if h>upper then begin HuiCe:=(h-c)/mindiff; //记录回撤 ZhiSunJia:=h+BianDong*mindiff;//止损价 end KaiKongTiaoJian:=if (HuiCe>BianDong,1,0);//开空条件 buyshort(filter(KaiKongTiaoJian,5) and holding=0,1,market),ORDERQUEUE;//开空后5个周期内过滤条件。 //判断当前持仓状态下的最大盈利 win:=0; WinHuiCe:=0; //跟踪止赢止损 if holding<0 and enterbars > 0 then begin win:=(enterprice-c)/enterprice*100; //记录最大盈利 if win > MaxWin then MaxWin:=win; WinHuiCe:=(MaxWin-win)/MaxWin*100; //最大盈利后的回调幅度 end //出现浮动亏损比如0.5%或高于最高价几个变动价位就平仓 平空止损:SELLshort((win<-0.5 or c>ZhiSunJia) and holding<0,0); //出现最高盈利后,回落30%或赢利2%平仓出场 平空止赢:SELLshort((WinHuiCe>30 or win>2) and holding<0, 0); 想请教的是: (1)我的代码中希望成交价格至少在上轨以上,而且是跟着报价只上不下,开空的,而图表交易上我选逐K线,它的模拟成交价格是当K收盘价,不知道代码错在哪? (2)我登陆模拟期货帐号后,晚上我回来复盘,看到图表上有交易信号,可是底部的帐号栏成交明细里什么成交也没有,还是原始开户状态,资金没有变。不知道为什么? (3)因为这里的思路是反转交易,所以我希望能采用快速轮询的方式,对所有的期货品种的多个周期进行监控,那么,每根K线里的每个TICK数据都会执到这个代码,前面的几个变量中,variable:MaxWin=0是不是在当根K线周期有效?还是在当天均有效? (4)其它几个变量TuPo、HuiCe、ZhiSunJia,是不是某个TICK数据到后,运行一遍就清零了?还是当根K线清零? 谢谢! |
-- 作者:wenarm -- 发布时间:2017/6/20 8:33:12 -- 代码中许多变量为定义,无法直接调试。 1.根据你的需求,你的开仓价应该用限价,而不是市价方式处理。限定需要的价格。 在图表上的不同下单指令的处理方式有所差别,你可以参考这个链接 http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=52160
2.提供交易日志 需要说明问题发生的日期时段,交易的周期和品种。 交易---下单设置---程序化交易里 之前勾选下单日志的会有记录, 日志在金字塔安装目录的weisoftstock/ setting / orderlog中 3.如果你想每一笔数据都执行一次,需要使用高频模式。variable定义的变量只在第一根k上进行初始动作。 单个指标加载后的,一次刷新过程中起作用。指标加载后,定义语句在第一根K线处初始化为设定值,后面的K线调用此全局变量计算时, 调用到的值是上一根K线计算的返回值。当行情更新,指标重新刷新时,那么此变量又会在第一根K线处被定义语句初始化。 4.其它几个变量TuPo、HuiCe、ZhiSunJia,公式每运行一次,他们就会从新初始化为0,然后参与后面的计算。 |
-- 作者:新华字典1949 -- 发布时间:2017/6/20 9:01:04 -- 谢谢。 |