| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 策略测试开平仓取的价格不对 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=154935) |
| -- 作者：fek200 -- 发布时间：2017/6/9 17:49:08 -- 策略测试开平仓取的价格不对 策略测试开平仓取的价格为啥不对，按公式要求收盘价，最后开平仓价格跟收盘价格总会差一点， 有什么需要设置的地方吗
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| -- 作者：maxiaoqi -- 发布时间：2017/6/9 18:53:00 -- NUMPROFIT这个函数的计算结果似乎也不对. |
| -- 作者：王锋 -- 发布时间：2017/6/9 20:16:29 -- 看看你的代码是怎么编写的。 提交一下相关代码，或者截图，或者交易日志，这样我们可以更快的判断你遇到的问题 |
| -- 作者：fek200 -- 发布时间：2017/6/9 21:12:52 -- 很简单，就是取了一个30均线值，收盘价大于均线值开多，反之开空，函数用的是cross |
| -- 作者：王锋 -- 发布时间：2017/6/9 21:18:31 -- 请贴出你的相关的下单部分代码，不然我们无法判断你的具体问题的 |
| -- 作者：fek200 -- 发布时间：2017/6/9 21:32:26 -- //该模型为简单示范模型，用户需根据自己交易经验，修改完善后再实际应用!!! //适用模式:“走完一根K线以后” //若用户模式选为“固定时间间隔”，请将"交易条件"中的CLOSE改为OPEN,避免信号闪烁。 // //中间变量 MA1:=MA(CLOSE,A); 手数:=ss; //交易条件 开多平空条件:=cross(CLOSE,ma1);//开多平空条件 开空平多条件:=cross(ma1,CLOSE);//开空平多条件 //交易系统 平空:SELLSHORT(开多平空条件,手数,MARKET); 平多:SELL(开空平多条件,手数,MARKET); 开多:BUY(开多平空条件,手数,MARKET); 开空:BUYSHORT(开空平多条件,手数,MARKET); 当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0; 当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY; //注意交易系统先开后平的原则 -------------------以上是代码--------------- A=30
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| -- 作者：fek200 -- 发布时间：2017/6/9 21:37:41 -- 好像上不了图 |
| -- 作者：fek200 -- 发布时间：2017/6/9 21:48:57 -- 我测试的是RU09 小时周期 2016/10/10 10:00 有一个多头信号 开仓价格应该是这根K线的收盘价14090 ，可是测试报告中的明细 显示 开仓价格是14080 。后面2016/10/18 22:00 平仓价格应该是14465（收盘价格），测试报告显示的是14485。
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| -- 作者：fek200 -- 发布时间：2017/6/9 21:50:01 --
测试设定 测试方法：1.指标交易-CROSS_MA 不选择复权 测试周期：60分 测试时间：2016/09/21 - 2017/05/24 强制平仓计算收益 测试品种：共计1只 初始投入：5万元 开仓条件：在公式中定义的开仓条件 当条件满足时： 使用全部资金投入 交易时机与价位(仅对ENTERLONG等旧图表交易系统有效)：
开多：本周期收盘价
平多：本周期收盘价
开空：本周期收盘价
平空：本周期收盘价 出现连续信号时：不再投入 平仓条件：(按当日收盘价计算是否满足止损条件,按次日收盘价平仓,成本价维持不变)
指标公式发出卖出信号后 交易品种：期货
10.00% 保证金比例
和约单位 10.00 点(顿、克)/手 交易费用：根据成交额
开仓：0.00000%
平仓：0.00000% 滑价成本：开仓 0 跳 平仓 0 跳 交易类型：多头及空头测试 测试模型：单品种测试
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| -- 作者：王锋 -- 发布时间：2017/6/9 23:07:41 -- MARKET 交易方式控制符：交易评测时按照次周期开盘价操作，处于图表交易时按照实际交易市价操作 例如：buy(cond ,1000,market); |