以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 请教跨周期引用公式数据引用问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=154779) |
-- 作者:douglas -- 发布时间:2017/6/6 10:35:50 -- 请教跨周期引用公式数据引用问题 我在5分钟周期的交易策略里,引用日线周期的公式(每根K线当日CLOSE值会参与计算),请问做回测测试时,历史某一5分钟时刻,引用的日线周期公式在计算时,历史K线当日的CLOSE值会用“历史某一5分钟时刻”那时5分钟K线CLOSE的数据代替,还是会用历史当日结束的日线CLOSE数据? 这会涉及到公式回测时是否会用到未来数据的问题。
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-- 作者:wenarm -- 发布时间:2017/6/6 10:42:38 -- 回测中引用日线的值,就是日线的最后k线结果(最终的开高低收),没有过程。 |
-- 作者:douglas -- 发布时间:2017/6/6 11:02:45 -- 这样子回测不准啊。有什么办法解决这个偏差吗 |
-- 作者:wenarm -- 发布时间:2017/6/6 11:18:17 -- 没办法。在历史上日线就是只有开高低收。没办法将其拆解每个分钟级别对应的位置。 |
-- 作者:douglas -- 发布时间:2017/6/6 11:26:46 -- 谢谢! 只能自己想办法了
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-- 作者:wenarm -- 发布时间:2017/6/6 11:32:08 -- 后台策略回撤中可以进行分笔精细化回测。 |
-- 作者:douglas -- 发布时间:2017/6/6 11:59:51 -- 这个方法有详细介绍的资料吗,之前没了解过。 |
-- 作者:wenarm -- 发布时间:2017/6/6 12:22:42 -- http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=139282 |
-- 作者:pyd -- 发布时间:2017/6/6 12:24:41 -- 2楼的说明http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=139282
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-- 作者:douglas -- 发布时间:2017/6/6 12:57:48 -- 好的。先研究下。现在还是用的老版本。 谢谢.
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