以文本方式查看主题

-  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://weistock.com/bbs/index.asp)
--  公式模型编写问题提交  (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4)
----  请教个公式判断涨停价算法问题  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=154756)
--  作者：douglas
--  发布时间：2017/6/5 16:27:46
--  请教个公式判断涨停价算法问题
我用如下公式判断5分钟k线收盘价是否为涨停价，遇到1个问题，比较疑惑，请教下老师

疑问1：
长源电力6.2收盘价4.69，今日9:35价格5.16
但我如下这个公式执行结果得到的是1，即CLOSE<5.16，于是开多条件满足，于9:35:02后台下单，但不能成交（因为已经涨停）。

ISNOTTOP:=(CLOSE<ROUNDS(ref(CLOSE,todaybar)*1.1,2));

开多：TBUY(ISNOTTOP,1000,MKT,0,0);


疑问2：
该买单一直没有撤销，该股涨停价持续到收盘。在14:57:08该买单却成交了。
--  作者：FexTel
--  发布时间：2017/6/5 17:34:34
--  
1，你的买入价是MKT，涨跌默认会用涨跌价报单
2，后面成交说明确实买入了，涨停不代表不能买入
--  作者：douglas
--  发布时间：2017/6/5 17:44:16
--  
疑问1，我的疑问是ISNOTTOP条件不应该满足，就不应该报单，因为5.16<5.16不应该成立啊

就是为了过滤掉这种涨停价下不能成交的交易信号，才加了ISNOTTOP这样的判断的
[此贴子已经被作者于2017/6/5 17:44:33编辑过]
--  作者：diamondy
--  发布时间：2017/6/5 18:24:46
--  
5.15开盘你的条件就成立了
--  作者：douglas
--  发布时间：2017/6/5 18:47:11
--  
开盘价满足条件是没有问题，但是9：35时5分钟k结束时的价格是5.16。

后台交易5分钟周期走完1根K线运行模式，究竟是5分钟周期内只要曾经满足开多条件，k线结束时就下单。还是1根K线走完时判断开多条件，然后再确定是否下单？

我的理解是后者，应该是走完k线那一刻判断是否满足开单条件，再决定是否下单吧
--  作者：wenarm
--  发布时间：2017/6/6 8:38:29
--  

没错是后者，运行模式是抓取信号的时机。

 
--  作者：douglas
--  发布时间：2017/6/6 9:04:57
--  
既然是后者，即：1根K线走完时判断开多条件，然后再确定是否下单
那么4楼这位老师提出的“开盘时价格5.15我的开多条件就成立了”，就解释不了我的疑问1了：

疑问1：
长源电力6.2收盘价4.69，今日9:35价格5.16
但我如下这个公式执行结果得到的是1，即CLOSE（5.16）<5.16，于是开多条件满足，于9:35:02后台下单，但不能成交（因为已经涨停）。

ISNOTTOP:=(CLOSE<ROUNDS(ref(CLOSE,todaybar)*1.1,2));
开多：TBUY(ISNOTTOP,1000,MKT,0,0);
--  作者：wenarm
--  发布时间：2017/6/6 10:08:46
--  

这个实际计算时是采用的浮点型进行计算的。显示到图表上的值是经过处理后的。
--  作者：douglas
--  发布时间：2017/6/6 11:33:33
--  
"

这个实际计算时是采用的浮点型进行计算的。显示到图表上的值是经过处理后的。"


不太理解是什么意思？

而且我的公式是后台交易。
--  作者：wenarm
--  发布时间：2017/6/6 12:00:59
--  

数据接收过来的其实是一个长的浮点型数据，有可能是5.159006.再运算时，是按这个5.159006处理的。

而k线图上显示给你的是5.16