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--  公式模型编写问题提交  (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4)
----  收盘价入场和盘中触发价转化的问题  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=15458)
--  作者：haifan1986
--  发布时间：2012/8/27 11:27:46
--  收盘价入场和盘中触发价转化的问题

ma5:ma(c,10);
ma10:ma(c,30);
cond1:=ref(ma5,1)<ref(ma10,1) and ma5>ma10;
cond2:=ref(ma10,1)<ref(ma5,1) and ma10>ma5;
if cond1 then begin
sellshort(holding<0,0,thisclose);
buy(holding=0,1,thisclose);
end

if cond2 then begin
sell(holding>0,0,thisclose);
buyshort(holding=0,0,thisclose);
end

以上述模型为基准，运行在30分钟K线上，效果是收盘价入场；

但是我想实现，以做多为案例，如果盘中最高价突破前面3根K线的最高点，而且这个价格也触发了上面的COND1，那么我就不等到收盘，直接盘中价格入场；如果盘中最高价未触及前3根最高价，则等待30分钟收盘价出现，根据信号选择是否交易；

麻烦帮我实现，同时能够实现历史回测时也有效；
--  作者：RogarZ
--  发布时间：2012/8/27 12:31:12
--  
http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=9439
参考阿火秘籍 第一个案例
--  作者：haifan1986
--  发布时间：2012/8/27 13:10:47
--  
您好，谢谢你的回答，但是我想要主要用于模型测试的，所以他这个不适用的。
--  作者：szjkp
--  发布时间：2012/8/31 14:17:13
--  回复：（haifan1986）收盘价入场和盘中触发价转化的问...

你这个可以盘中下单吗？你前面的程序就是逐K线模式（用不了轮询模式），所以只能产生收盘价以后才能执行程序，
--  作者：szjkp
--  发布时间：2012/8/31 16:00:22
--  回复：（RogarZ）http://www.weistock.com/bbs/dispbb...

是我搞混了概念，我写了一个不知道满不满足你的要求，看看给点意见，

 



ma5:ma(c,5);
ma10:ma(c,10);
cond1:=ref(ma5,1)<ref(ma10,1) and ma5>ma10;
cond2:=ref(ma10,1)<ref(ma5,1) and ma10>ma5;
A1:=H>HHV(H,3);
A2:=l<llV(l,3);

 IF A1 THEN
 BEGIN
 SELLSHORT(HOLDING<0,0,MARKET);
 BUY(HOLDING=0,1,MARKET);
 END
 ELSE
 BEGIN
 if cond1 then
 begin
sellshort(holding<0,0,thisclose);
buy(holding=0,1,thisclose);
end
END
 
 IF A2 THEN
 BEGIN
 SELL(HOLDING>0,0,MARKET);
 BUYSHORT(HOLDING=0,1,MARKET);
 END
 ELSE
 BEGIN
 if cond2  then
 begin
sell(holding>0,0,thisclose);
buyshort(holding=0,0,thisclose);
end
END