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--  作者：李熵影
--  发布时间：2017/5/26 21:08:15
--  期权策略编写求助
目前有这样一个期权交易思路，不知哪位高手可以写一个范本供参考学习。

开仓条件：期权当月第一天，取平值期权卖出跨式（卖出平值认购，卖出平值认沽）

止盈条件：浮盈超过卖出所获权利金的50%，止盈

止损条件：标的50etf价格的30分钟k线收盘价涨幅超过0.8%，平掉认购义务仓位，同时卖出同价认沽；
标的50etf价格的30分钟k线收盘价跌幅超过0.8%，平掉认沽义务仓位，同时卖出同价认购；
标的50etf价格的回到开仓位置，则从调整后的仓位恢复到原来的跨式组合仓位；

无条件平仓：到期前一天；

如此循环往复。

多谢！

--  作者：FexTel
--  发布时间：2017/5/27 14:05:26
--
请等待工作人员处理

--  作者：李熵影
--  发布时间：2017/6/16 7:14:45
--
这个思路可以实现么？

--  作者：wenarm
--  发布时间：2017/6/16 11:11:37
--

需要使用后台程序化。

if MONTH<>ref(MONTH,1) then begin
PZ:=ROUNDS(CALLSTOCK(\'QQ510050\',VTCLOSE,6),2);
EXTGBSTRINGSET(\'PZ\',PZ );
D1PG:=OPOBYPRIRCE(\'QQ510050\',PZ,0,1,1);//平值认购合约
D1PM:=OPOBYPRIRCE(\'QQ510050\',PZ,1,1,1);
EXTGBSTRINGSET(\'D1PG\',D1PG );
EXTGBSTRINGSET(\'D1PM\',D1PM );
TBUYSHORT(1,1,MKT,\'\',\'\',\'\',D1PG);
TBUYSHORT(1,1,MKT,\'\',\'\',\'\',D1PM);
end

IF TOPENPROFIT/TENTERPRICE*10000>=0.5 then BEGIN
TSELLSHORT(1,1,MKT,\'\',\'\',\'\',D1PG);
TSELLSHORT(1,1,MKT,\'\',\'\',\'\',D1PM);
end

if (CALLSTOCK(\'QQ510050\',VTCLOSE,6)-CALLSTOCK(\'QQ510050\',VTCLOSE,6.-1))>0.008 then begin
TSELLSHORT(1,1,MKT,\'\',\'\',\'\',D1PG);
TBUYSHORT(1,1,MKT,\'\',\'\',\'\',D1PM);
end
if (CALLSTOCK(\'QQ510050\',VTCLOSE,6)-CALLSTOCK(\'QQ510050\',VTCLOSE,6.-1))<0.008 then begin
TSELLSHORT(1,1,MKT,\'\',\'\',\'\',D1PM);
TBUYSHORT(1,1,MKT,\'\',\'\',\'\',D1PG);
end

if EXTGBSTRING(\'PZ\')=ROUNDS(CALLSTOCK(\'QQ510050\',VTCLOSE,6),2) THEN BEGIN
IF TSELLHOLDINGEX( \'\',\'D1PG\' ,2)>1 then TSELLSHORT(1,(TSELLHOLDINGEX( \'\',\'D1PG\' ,2)-1),MKT,\'\',\'\',\'\',D1PG);
IF TSELLHOLDINGEX( \'\',\'D1PM\' ,2)>1 then TSELLSHORT(1,(TSELLHOLDINGEX( \'\',\'D1PM\' ,2)-1),MKT,\'\',\'\',\'\',D1PM);
IF TSELLHOLDINGEX( \'\',\'D1PG\' ,2)=0 then TSELLSHORT(1,1,MKT,\'\',\'\',\'\',D1PG);
IF TSELLHOLDINGEX( \'\',\'D1PM\' ,2)=0 then TSELLSHORT(1,1,MKT,\'\',\'\',\'\',D1PM);
END

if (date,OPTIONINFO2(7 ,EXTGBSTRING(\'D1PG\'))<=1 then begin
TSELLSHORT(1,1,MKT,\'\',\'\',\'\',D1PG);
TSELLSHORT(1,1,MKT,\'\',\'\',\'\',D1PM);
end

--  作者：李熵影
--  发布时间：2017/6/17 20:42:47
--
非常感谢，帮助非常大

这一句是不是有点错误？这里程序编译过不了
if (date,OPTIONINFO2(7 ,EXTGBSTRING(\'D1PG\'))<=1

第二个问题,后台程序已经抓取平值期权，那么运行这个后台程序时候还需要设定监控品种吗？

当前月份期权的第一天，并不是日历月份的第一天 ,有相应的函数来判断吗？

再次感谢

--  作者：wenarm
--  发布时间：2017/6/19 8:17:07
--

if (date,OPTIONINFO2(7 ,EXTGBSTRING(\'D1PG\')))<=1

少了半个括号。

没有直接可用的函数，不知道你说的当前月份的第一天要怎么定义？

--  作者：小不点
--  发布时间：2017/6/20 11:37:51
--
期权当月第一天的定义，我的理解是上证50ETF 价格档出现了新的价格，就会出现新的期权合约。比如当前期权最上一档是2.5，当现货价上涨，上面就会出现2.55，或2.6的这种平值期权。不知道作者是不是要表述这个。