以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 多笔线周期下跨周期引用开盘价错误 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=154204) |
-- 作者:luoxlt -- 发布时间:2017/5/26 10:10:59 -- 多笔线周期下跨周期引用开盘价错误 在用函数CALLSTOCK引用大周期开盘价的时候,发现在1分钟周期里引用15分钟周期的时候,1分钟周期的第一根k线的开盘价能与引用的周期的数据吻合(其他的时间类周期引用也正常); 例如:大周期开盘价:CALLSTOCK(STKLABEL,VTOPEN,3,0); 但是,在多笔线周期里小周期引用大周期的开盘价时,小周期的第一根k线的开盘价跟引用的大周期开盘价毫无关系。 例如10多笔线周期下引用1000笔多笔线周期:大周期开盘价:CALLSTOCK(STKLABEL,VTOPEN,23,1000); 本地是保存了最近一个月的完整分笔数据的,所以不会是由于数据的问题。
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-- 作者:yukizzc -- 发布时间:2017/5/26 10:44:49 -- 如果选20笔周期引用呢 1000笔这种就是日线数据了,多笔只能在日内去拟合,无法做到任意数量的分币组成 |
-- 作者:luoxlt -- 发布时间:2017/5/26 10:59:20 -- 20笔也是一样的,不能用。1000笔在内盘可能是日线级别的了。但是在成交量高的外盘。例如恒指。一天能有六七十根左右的1000笔分笔线。大概明白你说的了。如果能很好的吻合。那就好了。只是现在看起来几乎是无法使用。谢谢了 |