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-- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4)
---- 先止损后开仓，一一对应 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=153756)
-- 发布时间：2017/5/20 15:11:45
-- 先止损后开仓，一一对应
这样编写程序顺序合理，正确？
pdd:=aq1>=1 and l>fl;
pkk:=aq1>=1 and h<fh;
VARIABLE: ll=0, hh=0, astop=0, bstop=0, temp_ll[]=0, temp_hh[]=0;
//交易系统
if enterbars>1 and l<astop -2*MINDIFF and holding>0 then sell(1,0,marketr);//止损止盈，实时出场
if h>valuewhen(TYPE(2),hhv(fh,10)) and holding=0 and 仓差>0 then buy(1,ss,marketr);//止损后，再次入场
if enterbars>1 and h>bstop +2*MINDIFF and holding<0 then sellshort(1,0,marketr);//止损止盈，实时出场
if l<valuewhen(TYPE(4),llv(fl,10)) and holding=0 and 仓差<0 then buyshort(1,ss,marketr);//止损后，再次入场
//开多
temp_ll:=llv(l,2);
if pdd then
begin
sellshort(1,0,marketr);
buy(holding=0 and 仓差>0,ss,marketr);
ll:=temp_ll;
end
astop:=ll;
//开空
temp_hh:=hhv(h,2);
if pkk then
begin
sell(1,0,marketr);
buyshort(holding=0 and 仓差<0,ss,marketr);
hh:=temp_hh;
end
bstop:=hh;
-- 发布时间：2017/5/20 15:12:49
--
另外这样编写法：
pdd:=aq1>=1 and l>fl;
pkk:=aq1>=1 and h<fh;
//交易系统
temp_ll:=llv(l,2);
if pdd then
begin
sellshort(1,0,marketr);
buy(holding=0 and 仓差>0,ss,marketr);
ll:=temp_ll;
end
if enterbars>1 and l<ll-2*MINDIFF and holding>0 then sell(1,0,marketr);//止损止盈，实时出场
if h>valuewhen(TYPE(2),hhv(fh,10)) and holding=0 and 仓差>0 then buy(1,ss,marketr);
temp_hh:=hhv(h,2);
if pkk then
begin
sell(1,0,marketr);
buyshort(holding=0 and 仓差<0,ss,marketr);
hh:=temp_hh;
end
if enterbars>1 and h>hh+2*MINDIFF and holding<0 then sellshort(1,0,marketr);
if l<valuewhen(TYPE(4),llv(fl,10)) and holding=0 and 仓差<0 then buyshort(1,ss,marketr);
-- 发布时间：2017/5/20 15:13:56
--
关键要保证止损一定要执行。
-- 发布时间：2017/5/20 15:16:08
--
在线等
-- 发布时间：2017/5/20 15:18:32
--
在线等。VIP
此主题相关图片如下：qq图片20170520151708.png
客户
-- 发布时间：2017/5/20 15:22:28
--
若不正确帮忙修改，请帮忙改为后台模式。
[此贴子已经被作者于2017/5/20 15:23:21编辑过]
-- 发布时间：2017/5/21 14:43:26
--
在实盘跑的时候，出现单独的开多或者开空，平多或者平空都正确，
1）一遇到双向的开仓（平空开多，平多开空）就出现问题，出现不能平空就出现开多，或者干脆出现信号就不下单。
2）问题出现在这里反手，
if pdd then
begin
sellshort(1,0,marketr);
buy(holding=0 and 仓差>0,ss,marketr);
ll:=temp_ll;
end
估计是不是函数holding实盘问题，实盘取不到持仓。若出现这样的图表交易该如何处理？
[此贴子已经被作者于2017/5/21 14:44:16编辑过]
-- 发布时间：2017/5/21 17:25:38
--
VARIABLE: ll=0, hh=0, astop=0, bstop=0, temp_ll[]=0, temp_hh[]=0;
//交易系统
if enterbars>1 and l<astop -2*MINDIFF and holding>0 then sell(1,0,marketr);//止损止盈，实时出场
if enterbars>1 and h>bstop +2*MINDIFF and holding<0 then sellshort(1,0,marketr);//止损止盈，实时出场
//开多
temp_ll:=llv(l,2);
if pdd then
begin
sellshort(1,0,marketr);
buy(holding=0 and 仓差>0,ss,marketr);
ll:=temp_ll;
end
astop:=ll;
//开空
temp_hh:=hhv(h,2);
if pkk then
begin
sell(1,0,marketr);
buyshort(holding=0 and 仓差<0,ss,marketr);
hh:=temp_hh;
end
bstop:=hh;
if h>valuewhen(TYPE(2),hhv(fh,10)) and holding=0 and 仓差>0 then buy(1,ss,marketr);//止损后，再次入场
if l<valuewhen(TYPE(4),llv(fl,10)) and holding=0 and 仓差<0 then buyshort(1,ss,marketr);//止损后，再次入场
这样顺序？
-- 发布时间：2017/5/21 17:28:52
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还有再次开仓的平仓会先执行那一个平仓顺序？
-- 发布时间：2017/5/21 17:42:08
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具体思路
1）条件pdd:=aq1>=1 and l>fl;开多
pkk:=aq1>=1 and h<fh;开空
2）平仓就反手
3）若开仓后，开多的跌破开仓对应的2日最低点-2滑点止损；若开空的升破开仓对应的2日高点+2滑点止损；动态实盘止损。
4）若开多止损后，很快价格又再次上涨突破上次开多的10日内高点位置，开多单；
开空止损相反； 平仓条件执行1）