以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 请问我想在k线走完前10秒钟下单,如何实现? (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=152893) |
-- 作者:antonyxu99 -- 发布时间:2017/5/13 8:41:24 -- 请问我想在k线走完前10秒钟下单,如何实现? 用currenttime判断不行,这个时间并不是一秒一跳,而是数据触发才跳,真的是蛋疼死了,发现好多单子根本发不出信号来。 理论上讲这个既然是时间,那么就应该是一个准确的时间,不应该跟着数据走啊? 金字塔提供机制来给我们选择开仓的时间吗?
[此贴子已经被作者于2017/5/13 8:42:30编辑过]
|
-- 作者:antonyxu99 -- 发布时间:2017/5/13 9:20:06 -- 我觉得金字塔在下单机制上存在着非常严重的问题:“走完k线下单”模式肯定是无法满足需求的,比如止损必须是即时价的。 “轮询”模式可以即时止损,但是我们的开仓通常都是收盘价,要在轮询模式下实现走完k线开仓,你们给的解决方案是写成ref(开仓条件,1),然后在下一根k线开盘价交易, 但是如果遇到正好是一天收盘的k线,那就要跑到第二天去了?这是绝对不能允许的。 现在我自己用currenttime来判断走完k线的时间,提前10-15秒下单,但是这个currenttime又不准,经常没信号。。。。。。 这难道不是一个非常严重的问题吗?连最简单的走完k线还是即时价成交都无法控制——就这么简单的一个时间判断,在你们的交易指令里加一个模式就能解决的问题, 可是这么多年了,你们还是无法解决
[此贴子已经被作者于2017/5/13 9:20:46编辑过]
|
-- 作者:pyd -- 发布时间:2017/5/15 14:23:22 -- 走完k线提前下单例子: http://www.weistock.com/bbs/dv_rss.asp?s=xhtml&boardid=2&id=57427&page=1
|
-- 作者:antonyxu99 -- 发布时间:2017/5/16 16:41:59 -- 这个帖子中,lichenghu 给出的解决方案是 time0-timetot0(dynainfo(207))<=tq 这里用的dynainfo(207)来判断时间,问题是dynainfo(207)这个函数与currenttime一样,也是数据触发刷新的,也并不是一秒一跳, 如果成交清淡的话,依然会死在那里,根本不会发出信号。。。。。。。。。我仔细看了,最多的时候可能十多秒时间都不跳。。。。。。 和currenttime没有本质的区别,仍然解决不了问题,难道金字塔没有一个准确的秒级时间函数吗???????
[此贴子已经被作者于2017/5/16 16:43:40编辑过]
|
-- 作者:wenarm -- 发布时间:2017/5/16 16:48:49 -- 你这种个需求需要使用后台的不间断监控去处理。 图表策略的运行时基于盘后的刷新 |
-- 作者:antonyxu99 -- 发布时间:2017/5/17 18:07:28 -- 我本来就是基于1秒轮询的策略,难道没有数据就不轮询了吗? 就即便你不轮询,那连个真正的时间函数都弄不出来吗? currenttme 不代表时间????????代表数据刷新??????有这样弱智的设计吗?
|
-- 作者:wenarm -- 发布时间:2017/5/17 21:56:03 -- 目前pel层面没有延迟函数,这个上面已经了解决方案,并且图表的刷新是根据盘口的刷新而刷新,这个设计主要是为了保证图标运行的效率。 没行情,策略运行没有任何意义,浪费计算机资源
[此贴子已经被作者于2017/5/17 21:56:42编辑过]
|