- 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp)
-- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4)
---- 关于编写策略部分有信号却没有开仓问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=152706)
-- 发布时间：2017/5/10 20:29:58
-- 关于编写策略部分有信号却没有开仓问题
AfStep: = 0.02;
AfLimit: = 0.2;
//交易条件
Value1:=SAR(4,AfStep ,AfLimit);
TR1 := SUM(MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))),ABS(LOW-REF(CLOSE,1))),14);
HD := HIGH-REF(HIGH,1);
LD := REF(LOW,1)-LOW;
DMP:= SUM(IF(HD>0 AND HD>LD,HD,0),14);
DMM:= SUM(IF(LD>0 AND LD>HD,LD,0),14);
PDI:= DMP*100/TR1;
MDI:= DMM*100/TR1;
ADX_1:= EMA(ABS(MDI-PDI)/(MDI+PDI)*100,9);
CC1:= ADX_1<35 AND ADX_1>20;
//交易系统
IF HOLDING=0 THEN BEGIN //若持仓为0
IF CC1 AND Value1<CLOSE THEN
BUY(1,SHOU,STOP,Value1); //开多单
END
IF HOLDING=0 THEN BEGIN//若持仓为0
IF CC1 AND Value1>CLOSE THEN//且满足开空条件
BUYSHORT(1,SHOU,STOP,Value1);//开空单
END
IF HOLDING>0 THEN BEGIN//若持有多单
// IF EXITLONGCOND THEN//且满足平多条件
SELL(1,HOLDING,STOP,ENTERPRICE+STOPL);//平多单
END
IF HOLDING<0 THEN BEGIN//若持有空单
// IF EXITSHORTCOND THEN//且满足平空条件
SELLSHORT(1,HOLDING,STOP,ENTERPRICE-STOPL);//平空单
END
以上是策略的代码，测试时间为2013-2017年至今，15分钟周期，在回测RB连续主力合约的时候，发现开平仓信号在2014-2016年间在k线上是有交易信号显示，但是在回测策略完，在2014-2016这段期间却没有开平仓的交易记录，很费解！请协助帮忙检查下是策略代码问题还是其他问题，在线等
-- 发布时间：2017/5/11 8:22:31
--
STOPL是什么？
另外把你的回测报告发个我们看下。
-- 发布时间：2017/5/11 9:34:57
--
STOPL = 9;
报告有点大，截了图，
此主题相关图片如下：qq截图20170511093031.png
此主题相关图片如下：qq截图20170511093216.png
见附件
此主题相关图片如下：qq截图20170511093031.png此主题相关图片如下：qq截图20170511093216.png见附件
-- 发布时间：2017/5/11 9:39:39
--
测试报告压缩下以附件形式发给我们，贴图的内容不好分析
-- 发布时间：2017/5/11 9:43:41
--
你是不是在图表上出现了很多白色箭头？
-- 发布时间：2017/5/11 11:39:15
--
一开始有白色箭头，后来在开仓后加了IGNORECHECKPRICE 信号就显示正常了
| 下载信息 [文件大小： 下载次数： ] | |
 点击浏览该文件:测试结果.rar |
-- 发布时间：2017/5/11 11:48:30
--
留下你的qq，工作人员远程看戏
-- 发布时间：2017/5/11 13:25:49
--
在开平仓后加了IGNORECHECKPRICE ，交易记录就正常了。如果不加就出现在2014-2016这段期间却没有开平仓的交易记录。
QQ：2369265364
-- 发布时间：2017/5/11 13:57:13
--
stop指令一般用于图表交易测试交易策略，一般不要用在图表的自动交易中。
白色箭头详解，链接的问题26：http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=16&Id=57075
[此贴子已经被作者于2017/5/11 13:57:40编辑过]