- 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp)
-- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4)
---- MAXDRAWDOWN 和MAXDRAWDOWNPCT这两个函数算法描述有问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=152300)
-- 发布时间：2017/4/28 14:23:44
-- MAXDRAWDOWN 和MAXDRAWDOWNPCT这两个函数算法描述有问题
请教：MAXDRAWDOWN 和MAXDRAWDOWNPCT这两个函数算法描述是错的
图上白色是MAXDRAWDOWN 的线，红色是Asset的线。
很明显，MAXDRAWDOWN 显示的根本就不是新高点与其之后低点的回撤幅度
此主题相关图片如下：1.png
[此贴子已经被作者于2017/4/28 14:25:15编辑过]
-- 发布时间：2017/4/28 14:29:08
--
谢谢客服帮忙转移问题。
最近研究策略，刚好需要用到MaxDrowDownPCT 这个函数，计算新高点与其之后低点的回撤幅度。
但发现MaxDrowDownPCT 根本不是算法描述中的那样
PS：据观察应该就是计算历史最大回撤的，而非近期最大回撤的
故反应该问题。希望得到解决。
[此贴子已经被作者于2017/4/28 14:29:32编辑过]
-- 发布时间：2017/4/28 14:49:17
--
asset是可用现金+浮动盈亏，浮盈是按收盘价
最大回撤考虑的是资产高点，按最高价平仓，最低价平仓作为资产低点。不是收盘价