老师，辛苦了！

我想实现用自定义数据来做套利的回测！

假设已经建好了一个自定义数据DATA1，里面按照涨幅排序了。

现在我在公式里要写，对排名第一名下多空，对排名最后一名下多单，这个公式我仿照套利的例子写了，但是无法指定合约，因为这个合约是动态的，用SelfData只能返回是个数字，无法返回对应的合约名称，所以我不知道这块改如何写，请老师帮助，万分感激！

IF STRCMP(STKLABEL,排名第一的合约) = 0 THEN
BEGIN
   SELL(1, 1, LIMIT, Open);
   BUY(HOLDING=0, 1, LIMIT, Open);
END

IF STRCMP(STKLABEL,排名最后的合约) = 0 THEN
BEGIN
   BUYSHORT(HOLDING = 0, 1, LIMIT, Open);
   SELLSHORT(1, 1, LIMIT, Open);
END

我是仿照官方提供的这个案例写的。

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=10&ID=12019&replyID=&skin=1

也就是这个套利的思想无法实现了？

我想了一下，其实就是SelfData无法获得合约名称，目前只能获取一个序号，对吧！

回测监控所有合约，然后用selfdata判断排序

无法取得排名最后的，这个你只能大概给出一个排名比如

if 排名=100 then buy

这样可以，但是按照官方给的套利案例，是模拟实现多空策略的，官方的代码里这段改如何修改？

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=137635

学习自定义使用

这个和套利这个例子没有关系，对排名第一名下多空，图表是不支持锁仓的

必须用后台策略，

if selfdata = 0 then

begin

tbuy();

tbuyshort();

end

if selfdata = 100 then tbuy();