公式模型编写问题提交-改后台交易金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

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--  公式模型编写问题提交  (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4)
----  改后台交易  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=150814)

--  作者：系统使用者
--  发布时间：2017/4/9 22:36:00
--  改后台交易

cc1:=stkindi(stklabel,\'趋势交易策略.cc(14,12)\',0,13,0); //2小时，
cc2:=stkindi(stklabel,\'I号交易模式.cc(24,19)\',0,4,0); //30分钟
cc3:=stkindi(stklabel,\'螺纹10分短波.cc\',0,18,0); //10分钟
cc666888:=ss*cc1 + ss*cc2 + ss*cc3;//各个模型的仓位系数。
order:=cc666888-holding;
if order>0 then begin
pc:=min(abs(min(holding,0)),order);
kc:=order-pc;
sellshort(pc>0,pc,marketr);
buy(kc>0,kc,marketr);
end
if order<0 then begin
pc:=min(max(holding,0),abs(order));
kc:=abs(order)-pc;
sell(pc>0,pc,marketr);
buyshort(kc>0,kc,marketr);
end

改为后台交易。

--  作者：系统使用者
--  发布时间：2017/4/9 22:38:31
--

cc1:=stkindi(stklabel,\'趋势交易策略.cc(14,12)\',0,13,0); //2小时，
cc2:=stkindi(stklabel,\'I号交易模式.cc(24,19)\',0,4,0); //30分钟
cc3:=stkindi(stklabel,\'螺纹10分短波.cc\',0,18,0); //10分钟
原图表化模式的，不需要改还是要改？
3个模型A、B、C，均为K线走完模式，且为逐K线模式，想组合在一起。并且改后台交易

--  作者：wenarm
--  发布时间：2017/4/10 8:42:39
--

cc1:=stkindi(stklabel,\'趋势交易策略.cc(14,12)\',0,13,0); //2小时，

cc2:=stkindi(stklabel,\'I号交易模式.cc(24,19)\',0,4,0); //30分钟

cc3:=stkindi(stklabel,\'螺纹10分短波.cc\',0,18,0); //10分钟

cc666888:=ss*cc1 + ss*cc2 + ss*cc3;//各个模型的仓位系数。

order:=cc666888-holding;

if order>0 then begin

pc:=min(abs(min(holding,0)),order);

kc:=order-pc;

Tsellshort(pc>0,pc,marketr);

Tbuy(kc>0,kc,marketr);

end

if order<0 then begin

pc:=min(max(holding,0),abs(order));

kc:=abs(order)-pc;

Tsell(pc>0,pc,marketr);

Tbuyshort(kc>0,kc,marketr);

end

后台支持序列模式和逐K线模式。一般后台建议使用序列模式。

可以不修改。

--  作者：系统使用者
--  发布时间：2017/4/10 11:36:13
--
哦，
cc1:=stkindi(stklabel,\'趋势交易策略.cc(14,12)\',0,13,0); //2小时，
cc2:=stkindi(stklabel,\'I号交易模式.cc(24,19)\',0,4,0); //30分钟
cc3:=stkindi(stklabel,\'螺纹10分短波.cc\',0,18,0); //10分钟
这样引用的，在图表交易挂那个周期跑最好？

--  作者：wenarm
--  发布时间：2017/4/10 12:20:03
--

不明白，你说的意思，看你要用在哪个周期了

--  作者：系统使用者
--  发布时间：2017/4/10 12:30:04
--
根据这个来的。
我把自己的3个模型组合。
这需要在那个固定周期？
阿火模式
各个交易策略的组合（图表化版本）：

比如，有3个模型A、B、C，均为K线走完模式，且为逐K线模式，想组合在一起。要如何实现呢？

方法如下：
第一步，在各个模型的最开头加入记录持仓的变量cc，如以下红色部分:
runmode:0;
cc:=holding;
ma5:=ma(c,5);
ma10:=ma(c,10);
if holding>0 and ma5<ma10 then sell(1,1,thisclose);
if holding<0 and ma5>ma10 then sellshort(1,1,thisclose);
if holding=0 and ma5>ma10 then buy(1,1,thisclose);
if holding=0 and ma5<ma10 then buyshort(1,1,thisclose);

第二步，新建一个模型，把A、B、C 三个模型的变量“ CC ”引用过来，并加入蓝色部分的指令代码即可，如下：
cc1:=stkindi(stklabel,\'模型A.cc\',0,11,0); //2分钟，多分钟设置为2
cc2:=stkindi(stklabel,\'模型B.cc\',0,2,0); //5分钟
cc3:=stkindi(stklabel,\'模型C.cc\',0,18,0); //10分钟
cc800988:=3*cc1 + 1*cc2 + 2*cc3;//各个模型的仓位系数。这里表示 A模型下3手，B模型下1手，C模型下2手
order:=cc800988-holding;
if order>0 then begin
pc:=min(abs(min(holding,0)),order);
kc:=order-pc;
sellshort(pc>0,pc,limitr,o);
buy(kc>0,kc,limitr,o);
end
if order<0 then begin
pc:=min(max(holding,0),abs(order));
kc:=abs(order)-pc;
sell(pc>0,pc,limitr,o);
buyshort(kc>0,kc,limitr,o);
end

--  作者：系统使用者
--  发布时间：2017/4/10 12:30:49
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各个交易策略的组合（图表化版本），这样需要挂那个周期的图表？

--  作者：wenarm
--  发布时间：2017/4/10 12:33:19
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你要用在什么周期是你自己在策略编写之前，就应该决定的。

不是说自己什么都没想，直接拿一堆零部件后，组装完后，问其他人这个是干嘛用的。

这种模范范例没有严格限制周期要求的话，基本各个周期都可以，最多做个微调