| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 开仓周期为15，选择在5上运行效果更好，为什么 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=150140) |
| -- 作者：机械交易员 -- 发布时间：2017/4/6 16:34:32 -- 开仓周期为15，选择在5上运行效果更好，为什么 策略开仓最小周期是15分钟，为什么选用15分钟测试时比5分钟差很多？ |
| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2017/4/6 16:45:16 -- 不同策略运行适用的周期也是有差异的。 你在编写策略时，首先需要确定你的策略适用于什么周期上
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| -- 作者：机械交易员 -- 发布时间：2017/4/6 16:46:09 -- 问题是我开平仓周期都是15分钟，为什么在5分钟上运行会有差异？ |
| -- 作者：qq代人发帖 -- 发布时间：2017/4/6 17:01:17 -- 5分钟和15分钟k线数据不一样，有差异不是正常么 |
| -- 作者：机械交易员 -- 发布时间：2017/4/6 18:01:30 -- 再明确点说，我的策略最小周期是15分钟，采用走完K线模式开平仓，即采用的都是每一个15分钟的收盘价，运用到5分钟上收盘价不应该是一样的吗？ |
| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2017/4/7 8:51:01 -- 怎么可能一样呢。历史信号受数据量以及开高收的影响。 你自己想一下。跑500米和跑1500米肯定有区别的。一样的道理、 |