| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 价差套利 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=150129) |
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| -- 作者：wuzu18 -- 发布时间：2017/4/6 14:30:54 -- 价差套利 以ni1705和1709为例 ni 1705 买价 卖价 ni 1709 买价 卖价 当1709买价-1705卖价大于n时,开仓 开仓手数为当前1709买价和1705卖价之中取最小者-5(大于等于1) 当1709卖价-1705买价小于m时,平仓 平仓手数为当前1709卖价和1705买价之中取最小者-5(大于等于1) 当持仓超过10手时，不做开仓动作 当持仓为0时，不做平仓动作。 否则开仓平仓程序始终在运行。
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| -- 作者：wuzu18 -- 发布时间：2017/4/6 14:32:39 --
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| -- 作者：qq代人发帖 -- 发布时间：2017/4/6 16:21:54 -- 这个需要用专业版后台程序化交易，请出示您的专业版以上版本账号。 |
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| -- 作者：wuzu18 -- 发布时间：2017/4/6 16:25:39 -- 能否实现，是否会产生滑点? 毕竟这也不算是高频交易
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| -- 作者：wuzu18 -- 发布时间：2017/4/6 16:26:31 -- 写好以后能否回测？ |
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| -- 作者：qq代人发帖 -- 发布时间：2017/4/6 16:31:54 -- 可以实现，可以回测，用限价报单有利滑点。 |