跨周期模型，这里以30分钟和1分钟为例，思路是小周期开仓，大周期平仓。达到小周期止损条件，小周期当根k线收盘价止损。达到大周期止损条件，大周期当根k线收盘价止损。由于是日内交易，当日收盘前10分钟，无论如何都平仓。

用到的条件：

小周期开多条件

小周期开空条件

大周期平多条件

大周期平空条件

小周期止损条件

大周期止损条件

；

达到小周期开多条件，当前小周期收盘价开多

达到小周期开空条件，当前小周期收盘价开空

达到大周期平多条件，当前大周期收盘价平多

达到大周期平空条件，当前大周期收盘价平空

达到小周期止损条件，当前小周期收盘价止损

达到大周期止损条件，当前大周期收盘价止损

；

重点是：开仓都是以大周期对应的第二根小周期k线的收盘价开仓。平仓都是以大周期收盘价平仓的（也可以理解为以大周期对应的最后一根小周期k线的收盘价平仓）。

举例：

恒指，早上9：15开盘。

当9：16（第二根小周期k线）达到“小周期开多条件”时开多（1分钟小周期）。

当达到“小周期止损条件”就小周期k线收盘价止损。

如果没有止损。那就在9：45分的时候判断是否达到“大周期平多条件”，达到就平仓。达不到，就下一个大周期判断是否达到“大周期平仓条件”，达到就平仓。达不到继续持仓。（30分钟大周期，也就是9：45如果不平仓，那就要等到10：15分的时候再判断是否平仓）。

谢谢。