| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 多个全局变量前提下如何设置商品多品种限仓 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=149569) |
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| -- 作者：临界天地 -- 发布时间：2017/3/23 10:58:39 -- 多个全局变量前提下如何设置商品多品种限仓 专业版后台 用了几十个全局变量 做的多因子策略
同时针对二十多个商品品种下单
比如单品种我想限仓超过10万后不再开新仓 用什么命令 如何写 |
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| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2017/3/23 11:14:22 -- cond:tbuyholding(1)*close<10000 |
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| -- 作者：临界天地 -- 发布时间：2017/3/23 15:39:16 -- tbuyholding(1) 的用法？ 用策略1和策略2同时对一个账号操作，策略1下2收多单，策略2下3手多单。 那么tbuyholding(1)在策略1的返回值是2还是5？
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| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2017/3/23 15:52:56 -- 是5，后台的持仓都是你帐户的实际持仓，他不是图表那种思路 |
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| -- 作者：临界天地 -- 发布时间：2017/3/23 16:21:09 -- 因为我是多全局变量 多因子策略 多品种交易 所以想监控 每个商品 每次开仓总保证金 不能超过10万 这样 比如 我有一百万资金 20个开仓条件同时监控 20个商品 那么我想同一个商品 开满10万不开新仓 如何写
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| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2017/3/23 16:22:38 -- 那就用图表不要用后台的tbuyholding
if holding*close<10000 then begin buy() tbuy() end
这种图表和后台混搭的模式 [此贴子已经被作者于2017/3/23 16:23:09编辑过]
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| -- 作者：临界天地 -- 发布时间：2017/3/23 16:23:18 -- 策略 a b c d e ..... 若a策略和b策略和c策略 累加在某个商品品种比如棉花 占用资金量 达到>10万 则棉花不再开新仓 其他商品也同样 |
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| -- 作者：qq代人发帖 -- 发布时间：2017/3/23 16:30:12 -- http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=4&ID=4846、 多个策略配合 stkindi去做策略的夸引用，比较复杂 |
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| -- 作者：临界天地 -- 发布时间：2017/3/23 18:32:28 -- 请问后台运行情况下如何取得单个品种实际仓位？用什么函数？ |
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| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2017/3/24 8:32:12 -- tholding获得当前品种的实际持仓 |