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---- 请问这个策略哪里编写有问题？ (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=149548)
-- 发布时间：2017/3/23 9:02:41
-- 请问这个策略哪里编写有问题？
源代码：
variable:bj=0; //全局变量
//做多部分
tr1 : max(max((high-low),abs(ref(close,1)-high)),abs(ref(close,1)-low));
atr : ma(tr1,20); //atr公式
ma20:ma(close,20); //20日均线
a1:=0.01*valuewhen(barpos=1,asset); //初始资金的1%
a2:=floor(a1/(2*atr)); //开仓手数
a3:=ref(hhv(high,20),1); //20日高点
if holding=0 and close>a3 and close>ma20 and bj=0
then begin
buy(1,a2,marketr);
bj:=1;
end //第一次开仓
a4:=enterprice+2*atr;
if holding>0 and close>a4 and bj=1
then begin
buy(1,a2,marketr);
end //第n次开仓
a5:=enterprice-2*ref(atr,enterbars=1);
if holding=1 and low<=a5
then begin
sell(1,0,limitr,a4);
end //第一次开仓的离场
e1:=ref(enterprice,enterbars);
e2:=ref(e1,enterbars);
e3:=(e1+e2)/2;
if holding>1 and close<e3
then begin
sell(1,0,marketr);
end //第n次开仓离场，即：收盘<（"holding=n"与“holding=n-1”）/2的位置
//做空部分
a1:=0.01*valuewhen(barpos=1,asset); //初始资金的1%
a2:=floor(a1/(2*atr)); //开仓手数
a6:=ref(llv(low,20),1); //20日低点
if holding=0 and close<a6 and close<ma20 and bj=0
then begin
buyshort(1,a2,marketr);
bj:=1;
end //第一次开仓
a7:=enterprice-2*atr;
if holding<0 and close<a7 and bj=1
then begin
buyshort(1,a2,marketr);
end //第n次开仓
a8:=enterprice+2*ref(atr,enterbars=1);
if holding=1 and high>=a8
then begin
sellshort(1,0,limitr,a8);
end //第一次开仓的离场
e1:=ref(enterprice,enterbars);
e2:=ref(e1,enterbars);
e3:=(e1+e2)/2;
if holding<-1 and close>e3
then begin
sellshort(1,0,marketr);
end //第n次开仓离场，即：收盘>（"holding=n"与“holding=n-1”）/2的位置
测试结果：
此主题相关图片如下：图片1.jpg
此主题相关图片如下：图片2.png
问题：
1.从2009年测试至今，为什么只交易了一次，其他条件都没成立？
2.第二次开仓与第一次开仓点位相差根本不多，为什么开仓手数相差了一倍？
3.随后的平仓都还没有到达平仓条件怎么就被平掉了？
-- 发布时间：2017/3/23 9:08:41
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1、自己在图上输出下交易条件，然后进行下分析。很多问题不要一看到问题自己不做调试，图标的调试非常容易的比如cond1:c>0;这种就是一个条件了
2、自己在图上输出下手数看是数字几，然后分析下，为何两次的数值差那么多