| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- [求助]如何对跨品种套利进行回测 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=148997) |
| -- 作者：saintlucifer -- 发布时间：2017/3/13 12:20:08 -- [求助]如何对跨品种套利进行回测 我想达到以下功能，现有策略A，对N个品种进行组合回测，但是资金分配按照A出现的多空信号进行对冲，说明如下： 1、资金量为B，多空敞口为0；
2、当只有多头信号的时候，不开仓；
3、当既有多头又有空头信号的时候，例如5个多头信号，3个空头信号的时候，多空敞口为0，即5个多头平分2/b资金，3个空头平分2/b资金；
如何达到以上回测 |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2017/3/13 13:02:16 -- http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=10&ID=12019 套利回测参考上述连接 |