C1:=callstock(\'RB05\',vtclose,6,-1);
C2:=callstock(\'RB10\',vtclose,6,-1);

C3:="RB05$CLOSE";
C4:="RB10$CLOSE";
B:=C3-C4;//目前的基差
A:=C1-C2;//昨天收盘的基差
IF STRCMP(STKLABEL,\'RB05\') = 0 THEN
BEGIN
   SELL(b>=A+5 , 1, MARKET);
   BUY(B<=A-5 AND HOLDING=0,1,MARKET);
END
IF STRCMP(STKLABEL,\'RB10\') = 0 THEN
BEGIN
   BUYSHORT(B<=A-5 AND HOLDING = 0, 1, MARKET);
   SELLSHORT(B>=A+5 ,1,MARKET);
END

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套利没有交易？

老师，你好！首先要谢谢你的指导，我补充日线数据后可以测试了，但是出现的是亏损？？

我就有点不明白了，做多套利，基差缩小开仓，基差扩大平仓，最终应该是赚钱的，怎么会亏钱了呢？从我的公式上看，就是每次盈利10个点平仓的，但是出现主次合约平仓时亏算超过200以上？

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还是我的公式有问题？希望老师指点一下

嗯嗯 ，是我的错了？要是把平仓给改成盈利平仓,要怎么改呢？

开仓之后，要是基差和开仓时扩大10个点平仓？要怎么写在套利公式呢？